沪深300股指期货跨期套利算法研究与系统设计
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-21页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 本论文研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 本论文研究意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-18页 |
| 1.2.1 国外文献述评 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内文献述评 | 第14-17页 |
| 1.2.3 存在的问题 | 第17-18页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第18-20页 |
| 1.3.1 本文的研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 本文的研究方法 | 第19-20页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第20页 |
| 1.5 本章小结 | 第20-21页 |
| 第2章 股指期货套利的相关模型 | 第21-40页 |
| 2.1 持有成本套利模型 | 第21-28页 |
| 2.1.1 持有成本定价理论 | 第21-22页 |
| 2.1.2 无套利区间 | 第22-26页 |
| 2.1.3 持有成本模型的缺陷 | 第26-28页 |
| 2.2 基于协整理论的统计套利 | 第28-39页 |
| 2.2.1 统计套利 | 第28-30页 |
| 2.2.2 协整理论 | 第30-35页 |
| 2.2.3 协整模型在统计套利中的应用 | 第35-39页 |
| 2.3 本章小结 | 第39-40页 |
| 第3章 程序化交易策略与算法设计 | 第40-52页 |
| 3.1 基于协整的统计套利流程 | 第40-46页 |
| 3.1.1 选取交易对象 | 第40-41页 |
| 3.1.2 构建投资组合 | 第41页 |
| 3.1.3 建立进出场和止损机制 | 第41-46页 |
| 3.2 程序化套利交易算法设计 | 第46-49页 |
| 3.2.1 均值回复策略的算法 | 第46-48页 |
| 3.2.2 反向波动策略的算法 | 第48-49页 |
| 3.3 成本与收益率的计算 | 第49-51页 |
| 3.4 本章小结 | 第51-52页 |
| 第4章 沪深300股指期货跨期套利实证 | 第52-82页 |
| 4.1 数据选取 | 第52-53页 |
| 4.2 配对合约相关性分析 | 第53-54页 |
| 4.3 样本内数据套利分析 | 第54-68页 |
| 4.3.1 序列的平稳性检验 | 第54-59页 |
| 4.3.2 序列协整关系检验 | 第59-61页 |
| 4.3.3 残差的正态分布拟合 | 第61-63页 |
| 4.3.4 最优阈值的确定 | 第63-68页 |
| 4.4 样本内套利绩效分析 | 第68-76页 |
| 4.4.1 历史波动率分析法 | 第68-71页 |
| 4.4.2 时变波动率分析法 | 第71-76页 |
| 4.5 样本外套利绩效分析 | 第76-79页 |
| 4.6 本章小结 | 第79-82页 |
| 第5章 系统设计与实现 | 第82-92页 |
| 5.1 系统流程设计 | 第82-84页 |
| 5.2 数据存储与读取 | 第84-85页 |
| 5.2.1 数据的存储 | 第84-85页 |
| 5.2.2 数据的读取 | 第85页 |
| 5.3 协整检验 | 第85-87页 |
| 5.4 交易判断与收益率计算 | 第87页 |
| 5.5 系统实现与实证结果 | 第87-91页 |
| 5.6 本章小结 | 第91-92页 |
| 第6章 结论与展望 | 第92-96页 |
| 参考文献 | 第96-102页 |
| 附录 | 第102-108页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第108-110页 |
| 致谢 | 第110页 |
