| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-17页 |
| 1.2.3 国内外研究评述及本文努力的方向 | 第17页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.4 研究的技术路线及创新之处 | 第18-20页 |
| 1.4.1 研究的技术路线图 | 第18-19页 |
| 1.4.2 研究的创新之处 | 第19-20页 |
| 第二章 相关理论基础 | 第20-29页 |
| 2.1 股灾内涵及衡量指标 | 第20页 |
| 2.1.1 内涵 | 第20页 |
| 2.1.2 衡量指标 | 第20页 |
| 2.2 股指期货特征及功能 | 第20-24页 |
| 2.2.1 特征 | 第20-22页 |
| 2.2.2 价格发现功能 | 第22-23页 |
| 2.2.3 套期保值功能 | 第23页 |
| 2.2.4 资产配置功能 | 第23-24页 |
| 2.3 股指期货对现货股票市场波动性的影响机理 | 第24-28页 |
| 2.3.1 波动溢出效应 | 第24页 |
| 2.3.2 正反馈交易效应 | 第24-25页 |
| 2.3.3 期现套利效应 | 第25页 |
| 2.3.4 股指期货对现货股票指数波动性影响的传导机制 | 第25-28页 |
| 2.4 相关理论对本文研究的启示 | 第28-29页 |
| 第三章 股灾期间股指期货与股票的波动情况 | 第29-44页 |
| 3.1 重大股灾事件回顾 | 第29-34页 |
| 3.1.1 2015年6月15日到7月8日的股灾 | 第29-30页 |
| 3.1.2 2015年8月18日到8月26日的股灾 | 第30-32页 |
| 3.1.3 2016年1月4日到1月28日的股灾 | 第32-34页 |
| 3.2 沪深300股票指数 | 第34-39页 |
| 3.2.1 沪深300指数的特征 | 第34-35页 |
| 3.2.2 沪深300指数的运行情况 | 第35-39页 |
| 3.3 沪深300股票指数期货 | 第39-44页 |
| 3.3.1 沪深300指数期货合约特征 | 第39-40页 |
| 3.3.2 沪深300指数期货的运行情况 | 第40-44页 |
| 第四章 股指期货对股票市场波动影响的实证研究 | 第44-68页 |
| 4.1 模型设计 | 第44页 |
| 4.2 数据的选取处理及统计分析 | 第44-45页 |
| 4.2.1 样本数据的选取及处理 | 第44-45页 |
| 4.2.2 描述性统计分析 | 第45页 |
| 4.3 股灾期间股指期货对股票波动影响的实证分析 | 第45-54页 |
| 4.3.1 股灾期间股指期货对股票波动的影响 | 第45-52页 |
| 4.3.2 三次小股灾的对比影响 | 第52-53页 |
| 4.3.3 股指期货限仓政策前后的对比影响 | 第53-54页 |
| 4.4 股灾与非股灾期间股指期货对股票波动影响对比的实证分析 | 第54-66页 |
| 4.4.1 震荡期间股指期货对股票波动的影响 | 第55-61页 |
| 4.4.2 牛市期间股指期货对股票波动的影响 | 第61-66页 |
| 4.4.3 股灾与非股灾期间股指期货对股票波动的对比影响 | 第66页 |
| 4.5 实证结论 | 第66-68页 |
| 第五章 促进我国股指期货市场发展的政策建议 | 第68-72页 |
| 5.1 加强股票市场的建设 | 第68页 |
| 5.2 加强股指期货市场的建设 | 第68-70页 |
| 5.2.1 完善股指期货市场风险管理制度 | 第69页 |
| 5.2.2 完善股指期货市场的法律法规 | 第69-70页 |
| 5.3 加强期现两市场的跨市场建设 | 第70-71页 |
| 5.3.1 建设跨市场信息交流机制 | 第70页 |
| 5.3.2 加强跨市场反操纵机制 | 第70-71页 |
| 5.4 本文局限以及未来展望 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-77页 |
| 附录 | 第77-89页 |
| 致谢 | 第89页 |
