| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 期权概述 | 第8-9页 |
| 1.2 期权定价研究背景 | 第9-11页 |
| 1.3 Henry Pang模型的提出 | 第11-13页 |
| 1.4 论文结构安排与创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 预备知识 | 第14-18页 |
| 2.1 权证的简单概述 | 第14-15页 |
| 2.2 理论知识 | 第15-18页 |
| 第三章 Henry Pang's期权定价模型 | 第18-28页 |
| 3.1 基本假设理论 | 第18-20页 |
| 3.2 Henry Pang's模型的建立 | 第20-25页 |
| 3.2.1 股票价格的推导 | 第20-23页 |
| 3.2.2 股票价格函数分析 | 第23-25页 |
| 3.3 Henry Pang期权定价公式求解 | 第25-28页 |
| 第四章 实证分析 | 第28-36页 |
| 4.1 样本选择 | 第28-29页 |
| 4.2 未知参数的估计 | 第29-32页 |
| 4.3 理论价格与市场价格的比较 | 第32-34页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第34-36页 |
| 第五章 结论 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40页 |