股票换手率与收益率关系的实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1.研究背景 | 第8-10页 |
| 1.1.1 股票市场产生的背景 | 第8页 |
| 1.1.2 我国股票市场的产生 | 第8-9页 |
| 1.1.3 我国创业板市场的产生 | 第9页 |
| 1.1.4 创业板市场运行现状 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第10-11页 |
| 1.2.2 实际意义 | 第11页 |
| 1.3 研究思路与研究内容 | 第11-12页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述与理论研究 | 第13-19页 |
| 2.1 国外研究 | 第13页 |
| 2.2 国内研究 | 第13-15页 |
| 2.3 理论研究 | 第15-19页 |
| 2.3.1 股票的换手率 | 第15页 |
| 2.3.2 股票的收益率 | 第15页 |
| 2.3.3 创业板市场的特殊点 | 第15-16页 |
| 2.3.4 三个传统资产定价模型 | 第16-19页 |
| 第三章 指标选取与模型设计 | 第19-22页 |
| 3.1 模型变量的选择 | 第19-22页 |
| 3.1.1 自变量衡量指标 | 第19页 |
| 3.1.2 变量的衡量指标 | 第19页 |
| 3.1.3 控制变量指标的选择 | 第19-21页 |
| 3.1.4 研究模型假设 | 第21-22页 |
| 第四章 实证分析 | 第22-33页 |
| 4.1 样本数据的选取与处理 | 第22-23页 |
| 4.2 整体回归 | 第23-25页 |
| 4.2.1 各变量的统计性描述 | 第23-24页 |
| 4.2.2 各变量的相关性分析 | 第24-25页 |
| 4.2.3 回归分析 | 第25页 |
| 4.3 区分市场形态的模型分析 | 第25-32页 |
| 4.3.1 上升形态 | 第25-28页 |
| 4.3.2 盘整形态 | 第28-30页 |
| 4.3.3 下跌形态 | 第30-32页 |
| 4.4 回归结果总结 | 第32-33页 |
| 第五章 结论与建议 | 第33-35页 |
| 5.1 结论 | 第33页 |
| 5.2 对我国创业板发展的建议 | 第33-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |
