| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外研究文献综述 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究文献综述 | 第10-13页 |
| 1.3 本文的写作思路 | 第13-14页 |
| 1.4 本文的主要创新点 | 第14-16页 |
| 2 商业银行信用风险管理综述 | 第16-31页 |
| 2.1 商业银行信用风险的界定及特征 | 第16-17页 |
| 2.2 信用风险管理的内容 | 第17-19页 |
| 2.3 商业银行信用风险管理方法解析 | 第19-27页 |
| 2.3.1 基于定性分析的传统管理方法 | 第19-20页 |
| 2.3.2 基于资本市场理论和信息科学的现代信用风险管理方法 | 第20-27页 |
| 2.4 我国商业银行信用风险量化管理模型的选择 | 第27-31页 |
| 2.4.1 范式比较 | 第27页 |
| 2.4.2 适用性分析 | 第27-31页 |
| 3 基于KMV模型的信用风险度量 | 第31-42页 |
| 3.1 参数设定 | 第31页 |
| 3.2 样本选取 | 第31-32页 |
| 3.3 数据计算 | 第32-38页 |
| 3.3.1 估计上市公司股权市场价值的波动率 | 第32-33页 |
| 3.3.2 计算上市公司股权市场价值及违约点 | 第33-35页 |
| 3.3.3 计算上市公司资产价值和资产波动率 | 第35-36页 |
| 3.3.4 计算公司资产价值的预期增长率 | 第36-37页 |
| 3.3.5 计算违约距离与期望违约频率 | 第37-38页 |
| 3.4 实证分析及结论 | 第38-42页 |
| 3.4.1 基本分析 | 第38-39页 |
| 3.4.2 模型有效性分析 | 第39-40页 |
| 3.4.3 结论 | 第40-42页 |
| 4 对策与建议 | 第42-46页 |
| 4.1 微观条件 | 第42-43页 |
| 4.1.1 改进和完善内外部评级体系 | 第42-43页 |
| 4.1.2 管理工具与方法创新 | 第43页 |
| 4.2 宏观环境 | 第43-46页 |
| 4.2.1 建设良好的信用风险文化 | 第43-44页 |
| 4.2.2 构建全面的金融监管框架 | 第44-45页 |
| 4.2.3 增强金融市场有效性 | 第45-46页 |
| 5 结论与展望 | 第46-49页 |
| 5.1 结论 | 第46页 |
| 5.2 研究的不足 | 第46-47页 |
| 5.3 研究展望 | 第47-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附录A | 第53页 |