| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 导论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.3 研究方法 | 第11页 |
| 1.1.4 创新点和不足 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究 | 第13-15页 |
| 2 利率风险管理理论 | 第15-21页 |
| 2.1 利率风险的含义和分类 | 第15-16页 |
| 2.1.1 利率风险的含义 | 第15页 |
| 2.1.2 利率风险分类 | 第15-16页 |
| 2.2 利率风险度量的相关理论和方法 | 第16-21页 |
| 2.2.1 利率敏感性缺口模型分析 | 第17-18页 |
| 2.2.2 持续期分析法 | 第18-20页 |
| 2.2.3 VAR模型分析 | 第20-21页 |
| 3 中西国家利率市场化 | 第21-27页 |
| 3.1 主要西方国家的利率市场化 | 第21-23页 |
| 3.2 各国利率市场化改革的启示 | 第23-24页 |
| 3.3 我国利率市场化改革 | 第24-27页 |
| 4 我国利率市场化的利率风险及监管模式 | 第27-41页 |
| 4.1 利率市场化给我国商业银行带来的影响 | 第27-30页 |
| 4.1.1 我国利率市场化给商业银行带来的积极影响 | 第27-29页 |
| 4.1.2 我国利率市场化给商业银行带来的消极影响 | 第29-30页 |
| 4.2 利率市场化使得我国商业银行面临的利率风险 | 第30-35页 |
| 4.2.1 商业银行阶段性利率风险 | 第30-31页 |
| 4.2.2 利率市场化进程中商业银行的恒久性风险 | 第31-33页 |
| 4.2.3 商业银行潜在信用风险更加凸显 | 第33-34页 |
| 4.2.4 商业银行的竞争方式转变、压力增大 | 第34-35页 |
| 4.3 利率风险的管理存在的问题 | 第35-37页 |
| 4.3.1 外部经营环境存在的问题 | 第35-36页 |
| 4.3.2 商业银行自身存在的问题 | 第36-37页 |
| 4.4 利率风险的管理模式分析 | 第37-41页 |
| 4.4.1 基于巴塞尔银行监管委员会的利率风险的管理原则 | 第37-39页 |
| 4.4.2 基于金融衍生工具的利率风险管理分析 | 第39-41页 |
| 5 加强我国商业银行利率风险管理的建议 | 第41-45页 |
| 5.1 我国商业银行利率风险宏观管理体系的构建 | 第41-42页 |
| 5.1.1 继续加快利率市场化步伐 | 第41页 |
| 5.1.2 加快建立金融衍生品市场，增加衍生品交易 | 第41-42页 |
| 5.1.3 增加金融系统的稳定性，减少金融腐败的产生 | 第42页 |
| 5.2 我国商业银行利率风险内部管理体系的构建 | 第42-45页 |
| 5.2.1 增强利率风险管理意识 | 第42-43页 |
| 5.2.2 运用先进的利率风险管理工具，加强金融衍生品的应用 | 第43页 |
| 5.2.3 金融产品定价机制的完善 | 第43-44页 |
| 5.2.4 利率风险内控机制的管理和规范 | 第44-45页 |
| 结论和展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
