| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| 1.1 论文研究的背景、目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 论文研究的背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究的目的和意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.3 国内外研究现状综述 | 第14-15页 |
| 1.3 论文的主要研究内容 | 第15-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第15-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3.3 困难和问题 | 第18-19页 |
| 1.3.4 拟创新之处 | 第19-20页 |
| 第2章 股票间相关性测量方法及超额联动效应概述 | 第20-30页 |
| 2.1 股票间相关性涵义及已有的测量方法 | 第20-22页 |
| 2.1.1 股票间相关性涵义 | 第20页 |
| 2.1.2 协方差与person相关系数 | 第20-21页 |
| 2.1.3 格兰杰因果关系检验 | 第21-22页 |
| 2.2 股票间超额联动现象的界定 | 第22-23页 |
| 2.3 信息影响股票间相关性的传导分析 | 第23-24页 |
| 2.4 相关性与距离分析 | 第24-25页 |
| 2.5 相关性分析方法的拓展应用概述 | 第25-29页 |
| 2.5.1 图论方法在相关性分析中的应用 | 第25-26页 |
| 2.5.2 聚类分析在相关性分析中的应用 | 第26-29页 |
| 2.6 本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 股票交易数据中体现的股票间的超额联动效应 | 第30-55页 |
| 3.1 金融时间序列分析中存在的超额联动效应 | 第30-31页 |
| 3.1.1 金融时间序列分析概述 | 第30页 |
| 3.1.2 OLS统计引起的伪回归现象 | 第30-31页 |
| 3.2 CAPM模型中所体现出的超额联动现象 | 第31-32页 |
| 3.2.1 资本资产定价模型概述 | 第31-32页 |
| 3.2.2 CAPM模型存在的超额联动现象 | 第32页 |
| 3.3 投资者行为引起的超额联动效应 | 第32-33页 |
| 3.4 不同行情特征下的股票收益率间超额联动效应的统计分析 | 第33-54页 |
| 3.4.1 行情特征引起的超额联动效应若干假设 | 第33-34页 |
| 3.4.2 数据的来源与选取 | 第34-35页 |
| 3.4.3 大盘随机波动行情时的股票间相关性分析 | 第35-40页 |
| 3.4.4 大盘单边上涨行情时的股票间相关性分析 | 第40-46页 |
| 3.4.5 大盘单边下跌行情时的股票间相关性分析 | 第46-52页 |
| 3.4.6 不同行情下股票间的相关性分析总结 | 第52-54页 |
| 3.5 本章小结 | 第54-55页 |
| 第4章 有效规避超额联动效应的股票间相关系数测量方法构建 | 第55-63页 |
| 4.1 尽可能规避股票间超额联动效应的理论和应用意义 | 第55-57页 |
| 4.1.1 提高投资者投资决策准确性 | 第55页 |
| 4.1.2 增强板块分类准确性 | 第55-56页 |
| 4.1.3 提高投资组合有效性 | 第56-57页 |
| 4.2 基于时间段截取法有效规避超额联动效应 | 第57-61页 |
| 4.2.1 人工截取法 | 第57-58页 |
| 4.2.2 自动按成交量截取法 | 第58页 |
| 4.2.3 按滚动时间窗相关系数曲线截取法 | 第58-60页 |
| 4.2.4 基于时间段截取法创建的新型股票间相关性测量方法 | 第60-61页 |
| 4.3 基于CAPM模型构建有效规避超额联动效应的相关系数公式 | 第61-62页 |
| 4.4 本章小结 | 第62-63页 |
| 第5章 规避超额联动效应的新型股票间相关性测量方法的实证研究与应用 | 第63-80页 |
| 5.1 规避超额联动效应的时间段截取股票相关性测量方法研究 | 第63-70页 |
| 5.1.1 样本的选取与预处理 | 第63-64页 |
| 5.1.2 传统的股票间相关性测量方法实证分析 | 第64-65页 |
| 5.1.3 规避超额联动效应的时间段截取相关性测量方法的实证 | 第65-69页 |
| 5.1.4 传统股票间相关性测量方法与新型方法的比较 | 第69-70页 |
| 5.2 基于CAPM模型有效规避超额联动效应的股票相关性实证研究 | 第70-74页 |
| 5.2.1 数据获取及与处理 | 第70页 |
| 5.2.2 实证研究过程及结果分析 | 第70-74页 |
| 5.3 规避超额联动效应的新型股票间相关系数测算方法的应用 | 第74-79页 |
| 5.3.1 构建股票间相关性复杂网络模型 | 第74-76页 |
| 5.3.2 股票间相关性复杂网络的聚合程度分析 | 第76-79页 |
| 5.4 本章小结 | 第79-80页 |
| 结论 | 第80-82页 |
| 参考文献 | 第82-86页 |
| 附录1 | 第86-95页 |
| 附录2 | 第95-101页 |
| 附录3 | 第101-116页 |
| 致谢 | 第116页 |
