价格时间序列及其局部极值分析
| 摘要 | 第10-11页 |
| ABSTRACT | 第11页 |
| 第一章 引言 | 第12-14页 |
| §1.1 研究背景 | 第12页 |
| §1.2 高频数据 | 第12页 |
| §1.3 高频交易 | 第12-13页 |
| §1.4 本文主要工作 | 第13-14页 |
| 第二章 价格序列的金融数学和统计模型 | 第14-19页 |
| §2.1 经典数学模型 | 第14-16页 |
| §2.1.1 Black-Scholes模型 | 第14页 |
| §2.1.2 随机波动率模型 | 第14-16页 |
| §2.2 金融市场的微观结构模型 | 第16页 |
| §2.3 频域模型 | 第16-17页 |
| §2.4 非参数马尔科夫模型 | 第17-19页 |
| 第三章 价格序列局部统计分析和局部拟合 | 第19-28页 |
| §3.1 价格序列的局部统计分析 | 第19-24页 |
| §3.2 价格序列的局部拟合分析 | 第24-28页 |
| 第四章 波动率分析 | 第28-38页 |
| §4.1 波动率的概念 | 第28-29页 |
| §4.2 波动率的估计 | 第29-35页 |
| §4.3 波动率的应用与意义 | 第35-38页 |
| 第五章 价格序列的局部极值分析 | 第38-50页 |
| §5.1 局部极值的相关定义 | 第38-40页 |
| §5.2 局部极值的判别 | 第40-45页 |
| §5.3 策略 | 第45-50页 |
| 第六章 实证分析 | 第50-60页 |
| §6.1 T指标分布拟合 | 第50页 |
| §6.2 策略 | 第50-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
