转融通对沪深300股指期货定价效率的影响研究
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第11-22页 |
| 第一节 研究背景 | 第11-12页 |
| 第二节 研究意义 | 第12-13页 |
| 第三节 文献综述 | 第13-18页 |
| 一、国外研究现状 | 第13-15页 |
| 二、国内研究现状 | 第15-17页 |
| 三、国内外研究现状评述 | 第17-18页 |
| 第四节 研究思路与方法 | 第18-20页 |
| 第五节 论文结构 | 第20页 |
| 第六节 可能的创新与不足 | 第20-22页 |
| 第二章 转融通制度的总体概述 | 第22-38页 |
| 第一节 国际典型转融通模式比较 | 第22-25页 |
| 一、分散授信模式 | 第22-23页 |
| 二、单轨集中授信模式 | 第23-24页 |
| 三、双轨集中授信模式 | 第24-25页 |
| 第二节 转融通业务必要性分析 | 第25-34页 |
| 一、转融通和融资融券的联系 | 第25-27页 |
| 二、转融通对融资融券的影响 | 第27-32页 |
| 三、信用交易与股指期货的关系 | 第32-34页 |
| 第三节 我国转融通的管理体系 | 第34-38页 |
| 一、转融通业务交易管理 | 第34-36页 |
| 二、转融通业务保证金管理 | 第36页 |
| 三、转融通业务风险管理 | 第36-38页 |
| 第三章 股指期货定价效率的理论基础 | 第38-47页 |
| 第一节 价格发现与定价效率 | 第38-41页 |
| 一、价格发现与定价效率的概念区分 | 第38-39页 |
| 二、股指期货信息效率的理论基础 | 第39-40页 |
| 三、股指期货信息效率的影响因素 | 第40-41页 |
| 第二节 转融通影响信息效率的原理 | 第41-43页 |
| 一、融资交易影响信息效率的原理 | 第42-43页 |
| 二、融券交易影响信息效率的原理 | 第43页 |
| 第三节 信息效率检验实证模型设计 | 第43-47页 |
| 一、股价信息含量检验模型设定 | 第43-44页 |
| 二、股价反应速度检验模型设定 | 第44-47页 |
| 第四章 转融通对信息效率影响的实证研究 | 第47-56页 |
| 第一节 研究设计 | 第47-50页 |
| 一、样本选择与数据来源 | 第47-48页 |
| 二、描述性统计 | 第48-50页 |
| 第二节 实证分析 | 第50-56页 |
| 一、沪深300股指期货信息效率总体情况 | 第50-51页 |
| 二、转融通规模变化对信息效率的影响 | 第51-54页 |
| 三、转融通标的证券变化对信息效率的影响 | 第54-56页 |
| 第五章 结论与启示 | 第56-60页 |
| 第一节 本文主要研究结论 | 第56-57页 |
| 第二节 政策启示及未来展望 | 第57-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第65-66页 |
| 后记 | 第66-68页 |
