| 摘要 | 第3-5页 |
| abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第13-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 研究内容与技术路线 | 第15-19页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第15-17页 |
| 1.2.2 技术路线 | 第17-19页 |
| 1.3 本章小结 | 第19-21页 |
| 2 文献综述 | 第21-41页 |
| 2.1 国际原油期货价格发现研究文献综述 | 第21-28页 |
| 2.1.1 国际原油期货价格发现理论 | 第21-22页 |
| 2.1.2 国际原油期货价格与现货价格引导关系检验 | 第22-24页 |
| 2.1.3 国际原油期货价格发现作用大小检验 | 第24-25页 |
| 2.1.4 跨区域国际原油期货价格发现研究 | 第25-26页 |
| 2.1.5 国际原油期货价格发现波动溢出效应检验 | 第26-28页 |
| 2.2 国际原油便利收益研究文献综述 | 第28-34页 |
| 2.2.1 商品便利收益内涵 | 第29-30页 |
| 2.2.2 商品便利收益影响因素 | 第30-31页 |
| 2.2.3 商品便利收益期权特性 | 第31-32页 |
| 2.2.4 商品便利收益动态变动规律 | 第32-33页 |
| 2.2.5 商品便利收益国内研究 | 第33-34页 |
| 2.3 国际原油价格泡沫研究文献综述 | 第34-40页 |
| 2.3.1 资产价格泡沫理论 | 第34-36页 |
| 2.3.2 国际原油价格泡沫检验 | 第36-37页 |
| 2.3.3 国际原油价格泡沫产生原因 | 第37-40页 |
| 2.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 3 国际原油现货价格波动性分析 | 第41-51页 |
| 3.1 引言 | 第41-42页 |
| 3.2 GARCH族和FIGARCH族模型 | 第42-44页 |
| 3.2.1 GARCH族模型 | 第42-43页 |
| 3.2.2 FIGARCH族模型 | 第43-44页 |
| 3.3 国际原油现货价格波动性GARCH族检验 | 第44-47页 |
| 3.3.1 数据选取及统计描述 | 第44-45页 |
| 3.3.2 国际原油现货价格波动性GARCH(1,1)模型检验 | 第45-47页 |
| 3.3.3 国际原油现货价格波动性EGARCH(1,1)模型检验 | 第47页 |
| 3.4 国际原油现货价格波动性FIGARCH族模型检验 | 第47-49页 |
| 3.4.1 国际原油现货价格波动性FIGARCH(1,1)模型检验 | 第47-48页 |
| 3.4.2 国际原油现货价格波动性FIEGARCH(1,1)模型检验 | 第48-49页 |
| 3.5 本章小结 | 第49-51页 |
| 4 国际原油期货与现货价格互动关系检验与互动机理研究 | 第51-65页 |
| 4.1 国际原油市场定价体系 | 第51-52页 |
| 4.1.1 国际原油市场分类 | 第51-52页 |
| 4.1.2 国际原油市场期货定价 | 第52页 |
| 4.2 国际原油期货与现货价格溢出效应协整分析 | 第52-57页 |
| 4.2.1 模型介绍 | 第52-53页 |
| 4.2.2 实证检验 | 第53-57页 |
| 4.3 国际原油期货与现货价格波动溢出BEKK模型检验 | 第57-60页 |
| 4.3.1 BEKK模型介绍 | 第57-59页 |
| 4.3.2 BEKK模型检验 | 第59-60页 |
| 4.4 国际原油期货与现货价格互动机理分析 | 第60-63页 |
| 4.4.1 国际原油现货价格与国际原油便利收益关系 | 第60页 |
| 4.4.2 国际原油期货价格与国际原油便利收益关系 | 第60-61页 |
| 4.4.3 国际原油期货价格与现货价格互动蛛网模型 | 第61-63页 |
| 4.5 本章小结 | 第63-65页 |
| 5 国际原油便利收益特性与国际原油金融属性检验 | 第65-81页 |
| 5.1 国际原油金融属性定义 | 第65-66页 |
| 5.2 国际原油便利收益特性 | 第66-73页 |
| 5.2.1 国际原油便利收益期权特性检验 | 第67-71页 |
| 5.2.2 国际原油便利收益影响因素检验 | 第71-73页 |
| 5.3 国际原油金融属性检验 | 第73-75页 |
| 5.4 国际原油金融属性产生原因 | 第75-80页 |
| 5.4.1 国际原油经济特征 | 第75-76页 |
| 5.4.2 国际原油期货市场金融投机者 | 第76-77页 |
| 5.4.3 国际金融市场与国际原油期货市场波动溢出效应检验 | 第77-80页 |
| 5.5 本章小结 | 第80-81页 |
| 6 国际原油期货市场正反馈交易模型 | 第81-93页 |
| 6.1 引言 | 第81-82页 |
| 6.2 国际原油期货市场正反馈交易模型构建 | 第82-90页 |
| 6.2.1 国际原油期货市场交易者类型 | 第82-83页 |
| 6.2.2 正反馈模型交易过程 | 第83-85页 |
| 6.2.3 模型求解 | 第85-86页 |
| 6.2.4 模型讨论与数值模拟 | 第86-90页 |
| 6.3 本章小节 | 第90-93页 |
| 7 国际原油现货价格泡沫实证检验与原因分析 | 第93-113页 |
| 7.1 引言 | 第93页 |
| 7.2 模型介绍 | 第93-95页 |
| 7.2.1 周期破灭性价格泡沫模型 | 第94-95页 |
| 7.2.2 门限自回归模型 | 第95页 |
| 7.3 国际原油现货价格泡沫检验 | 第95-101页 |
| 7.3.1 数据选取 | 第95-96页 |
| 7.3.2 国际原油现货价格超额收益率构建 | 第96页 |
| 7.3.3 国际原油现货价格超额收益率统计描述 | 第96页 |
| 7.3.4 国际原油现货价格超额收益率门限自回归模型检验 | 第96-101页 |
| 7.4 国际原油现货价格泡沫风险测度 | 第101-102页 |
| 7.5 国际原油现货价格泡沫产生原因分析 | 第102-110页 |
| 7.5.1 国际原油市场供求分析 | 第103页 |
| 7.5.2 国际原油现货价格泡沫产生的蛛网互动模型分析 | 第103-110页 |
| 7.6 本章小结 | 第110-113页 |
| 8 国际原油现货价格泡沫对我国经济增长影响与对策 | 第113-127页 |
| 8.1 国际原油现货价格泡沫与我国经济增长关系理论分析 | 第113-115页 |
| 8.2 平滑转换回归模型 | 第115-116页 |
| 8.3 国际原油现货价格泡沫对我国经济增长影响非线性检验 | 第116-123页 |
| 8.3.1 变量选取与数据来源 | 第116-117页 |
| 8.3.2 国际原油现货价格泡沫对我国经济增长直接影响检验 | 第117-120页 |
| 8.3.3 国际原油现货价格泡沫对我国经济增长间接影响检验 | 第120-122页 |
| 8.3.4 结果分析 | 第122-123页 |
| 8.4 我国应对国际原油现货价格泡沫对策建议 | 第123-126页 |
| 8.5 本章小结 | 第126-127页 |
| 9 结论与展望 | 第127-133页 |
| 9.1 结论 | 第127-130页 |
| 9.2 论文创新点 | 第130-131页 |
| 9.3 研究不足与展望 | 第131-133页 |
| 致谢 | 第133-135页 |
| 参考文献 | 第135-145页 |
| 附录 论文6.2.4节中matlab数值模拟程序 | 第145-147页 |
| 在校学习期间取得的研究成果 | 第147页 |
