| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-13页 |
| 1.1 带有常利率复合泊松风险模型 | 第6-9页 |
| 1.2 带有相依结构的复合泊松风险模型 | 第9-10页 |
| 1.3 带有阈值分红策略的复合泊松风险模型 | 第10-11页 |
| 1.4 本文的主要研究结果 | 第11-13页 |
| 2 索赔额依赖于索赔时间的常利率复合泊松风险模型 | 第13-29页 |
| 2.1 模型的建立 | 第13-14页 |
| 2.2 破产赤字尾分布的的上下界估计 | 第14-21页 |
| 2.3 阈值策略下的罚金函数和红利现值 | 第21-29页 |
| 3 考虑随机阈值的常利率相依风险模型 | 第29-36页 |
| 3.1 模型的建立 | 第29-30页 |
| 3.2 破产赤字尾分布的上下界估计 | 第30-35页 |
| 3.3 实例分析 | 第35-36页 |
| 结论 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40页 |