| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 科学问题的描述 | 第9页 |
| 1.2 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.2.2 选题意义 | 第10页 |
| 1.3 研究现状 | 第10-14页 |
| 1.3.1 Copula函数的研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3.2 尾部相关关系的研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3.3 资产配置及极端风险控制的研究现状 | 第13-14页 |
| 1.4 现有研究存在的问题 | 第14页 |
| 1.5 研究思路 | 第14页 |
| 1.6 创新与特色 | 第14-15页 |
| 2 Copula函数及其理论基础 | 第15-20页 |
| 2.1 二元Copula函数的定义与性质 | 第15页 |
| 2.2 几种常用Copula函数的类型 | 第15-17页 |
| 2.3 尾部相关系数及其理论基础 | 第17-20页 |
| 3 基于Copula理论的下尾相关性度量 | 第20-25页 |
| 3.1 下尾极端风险的描述 | 第20页 |
| 3.2 两种适合描述下尾相关性的Copula函数 | 第20-21页 |
| 3.3 下尾相关系数的计算 | 第21-25页 |
| 3.3.1 Copual函数参数的估计 | 第21-23页 |
| 3.3.2 Copula函数的选择 | 第23-24页 |
| 3.3.3 尾部相关系数的计算 | 第24-25页 |
| 4 基于Copula尾部风险控制的行业贷款配置模型 | 第25-34页 |
| 4.1 行业贷款尾部极端风险的VaR约束 | 第25-26页 |
| 4.2 基于Copula尾部风险控制的行业贷款配置模型 | 第26-27页 |
| 4.3 行业贷款配置比例的求解 | 第27-30页 |
| 4.4 VaR约束下有效前沿的确定 | 第30-32页 |
| 4.5 本研究的创新与特色 | 第32-34页 |
| 5 应用实例 | 第34-51页 |
| 5.1 数据处理 | 第34-35页 |
| 5.2 Copula函数的参数估计 | 第35-39页 |
| 5.3 Copula函数的K-S拟合检验 | 第39-42页 |
| 5.4 尾部相关系数的计算 | 第42-43页 |
| 5.5 行业贷款配置比例和有效前沿的计算 | 第43-46页 |
| 5.6 基于t分布的VaR约束 | 第46页 |
| 5.7 对比分析 | 第46-51页 |
| 5.7.1 对比分析的模型 | 第46-47页 |
| 5.7.2 模型2的求解 | 第47-49页 |
| 5.7.3 可比性分析 | 第49-51页 |
| 6 结论 | 第51-53页 |
| 6.1 本研究的主要工作 | 第51页 |
| 6.2 本研究的主要结论 | 第51-52页 |
| 6.3 本研究的创新与特色 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |