基于二阶连续隐马尔可夫模型的股票价格指数预测
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究动态 | 第11-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第12-14页 |
| 第2章 基本模型介绍 | 第14-23页 |
| 2.1 马尔可夫模型 | 第14-16页 |
| 2.1.1 模型建立的基础 | 第14-15页 |
| 2.1.2 模型的建立 | 第15-16页 |
| 2.1.3 模型的应用 | 第16页 |
| 2.2 隐马尔可夫模型 | 第16-22页 |
| 2.2.1 隐马尔可夫模型 | 第16-17页 |
| 2.2.2 隐马尔可夫模型三个算法 | 第17-21页 |
| 2.2.3 模型的应用 | 第21-22页 |
| 2.3 本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 实证分析中的模型改进 | 第23-30页 |
| 3.1 一阶连续隐马尔可夫模型 | 第23-26页 |
| 3.1.1 高斯混合模型 | 第23-24页 |
| 3.1.2 连续隐马尔可夫模型核心算法 | 第24-26页 |
| 3.2 二阶连续隐马尔可夫模型 | 第26-28页 |
| 3.2.1 二阶隐马尔可夫模型 | 第26-27页 |
| 3.2.2 二阶连续隐马尔可夫模型核心算法 | 第27-28页 |
| 3.3 预测方法 | 第28-29页 |
| 3.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 第4章 美国S&P500指数实证分析 | 第30-42页 |
| 4.1 基于隐马尔可夫模型的预测方法效果检验 | 第30-33页 |
| 4.1.1 案例检验 | 第30-33页 |
| 4.1.2 小结 | 第33页 |
| 4.2 股票价格指数预测 | 第33-41页 |
| 4.2.1 基于一阶HMM实证分析 | 第33-37页 |
| 4.2.2 基于二阶HMM实证分析 | 第37-41页 |
| 4.2.3 小结 | 第41页 |
| 4.3 本章小结 | 第41-42页 |
| 第5章 结论与展望 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49页 |
