| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 课题背景 | 第10-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.3 论文结构 | 第14-15页 |
| 1.4 文章创新点 | 第15-16页 |
| 第2章 理论及研究文献综述 | 第16-23页 |
| 2.1 股利理论综述 | 第16-18页 |
| 2.2 国内外文献综述 | 第18-22页 |
| 2.3 本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 事件研究分析模型 | 第23-31页 |
| 3.1 传统模型下的事件研究法 | 第23-26页 |
| 3.1.1 事件及事件日的确定 | 第23页 |
| 3.1.2 选取样本 | 第23-24页 |
| 3.1.3 建立股票正常报酬率的模型 | 第24-25页 |
| 3.1.4 计算异常报酬率及累计异常报酬率 | 第25-26页 |
| 3.1.5 异常报酬率的统计性检验 | 第26页 |
| 3.2 混合模型下的事件研究法 | 第26-30页 |
| 3.2.1 正常报酬率的预测综述 | 第27-28页 |
| 3.2.2 SVM模型 | 第28-29页 |
| 3.2.3 ARIMA模型 | 第29-30页 |
| 3.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 第4章 基于传统模型的股利分配与股票价格关系研究 | 第31-45页 |
| 4.1 利润增长创业板 | 第31-36页 |
| 4.1.1 样本选择 | 第31-32页 |
| 4.1.2 事件窗、估计窗的确定 | 第32页 |
| 4.1.3 正常收益率的预测 | 第32-33页 |
| 4.1.4 异常报酬率（AR）及累计异常报酬率（CAR） | 第33-34页 |
| 4.1.5 统计量检验 | 第34-36页 |
| 4.2 利润减少的创业板 | 第36-37页 |
| 4.3 利润增长的中小板 | 第37-39页 |
| 4.4 利润减少的中小板 | 第39-40页 |
| 4.5 利润增长的主板 | 第40-41页 |
| 4.6 利润减少的主板 | 第41-42页 |
| 4.7 传统模型结论分析 | 第42-44页 |
| 4.8 本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 基于混合模型的股利分配与股票价格关系研究 | 第45-67页 |
| 5.1 高送转公告的股利效应——盈余视角的实证研究 | 第45-61页 |
| 5.1.1 利润增长创业板 | 第45-52页 |
| 5.1.2 利润下降创业板 | 第52-54页 |
| 5.1.3 利润增长中小板 | 第54-55页 |
| 5.1.4 利润下降中小板 | 第55-56页 |
| 5.1.5 利润增长主板 | 第56-58页 |
| 5.1.6 利润下降主板 | 第58-59页 |
| 5.1.7 盈余视角的混合模型结论分析 | 第59-60页 |
| 5.1.8 混合模式和传统模式结论对比研究 | 第60-61页 |
| 5.2 高送转公告的股利效应——行业视角的实证研究 | 第61-63页 |
| 5.3 高送转公告的股利效应——市值视角的实证研究 | 第63-65页 |
| 5.4 高送转公告的股利效应——大股东减持视角的实证研究 | 第65页 |
| 5.5 本章小结 | 第65-67页 |
| 第6章 研究成果和结论 | 第67-69页 |
| 6.1 研究成果 | 第67页 |
| 6.2 研究结论 | 第67-69页 |
| 第7章 政策建议 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
