| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第12-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究方法和主要内容 | 第13-15页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第13-14页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 第二章 商业银行流动性风险管理综述 | 第15-21页 |
| 2.1 商业银行流动性风险的相关定义 | 第15-16页 |
| 2.1.1 流动性 | 第15页 |
| 2.1.2 银行流动性风险的含义 | 第15页 |
| 2.1.3 流动性风险的分类 | 第15-16页 |
| 2.2 商业银行流动性风险生成机制 | 第16-17页 |
| 2.2.1 流动性风险生成机制 | 第16页 |
| 2.2.2 银行其他风险向流动性风险的转化 | 第16-17页 |
| 2.2.3 流动性风险的外生性：风险传染 | 第17页 |
| 2.2.4 国家担保与商业银行流动性风险 | 第17页 |
| 2.3 商业银行流动性风险管理理论 | 第17-18页 |
| 2.3.1 资产管理理论 | 第17-18页 |
| 2.3.2 负债管理理论 | 第18页 |
| 2.3.3 资产负债联合管理理论 | 第18页 |
| 2.4 评价商业银行流动性的方法 | 第18-19页 |
| 2.4.1 指标评价法 | 第19页 |
| 2.4.2 计量分析评价方法 | 第19页 |
| 2.5 研究评述 | 第19-21页 |
| 第三章 商业银行流动性风险识别 | 第21-32页 |
| 3.1 商业银行流动性潜在风险识别 | 第21-25页 |
| 3.1.1 存贷比在正常范围内大幅度波动 | 第21-22页 |
| 3.1.2 不良贷款比率呈下降趋势，资产质量需继续加强 | 第22-23页 |
| 3.1.3 流动性比例分析 | 第23-24页 |
| 3.1.4 资产负债结构分析 | 第24-25页 |
| 3.1.5 备付金率较高 | 第25页 |
| 3.2 国内银行业流动性风险的态势 | 第25-27页 |
| 3.3 国内银行业流动性风险的产生原因 | 第27-32页 |
| 3.3.1 国际资本的流动 | 第27-28页 |
| 3.3.2 国家经济增长 | 第28-29页 |
| 3.3.3 国内货币政策 | 第29-31页 |
| 3.3.4 国家信用隐性担保 | 第31页 |
| 3.3.5 金融市场发育程度 | 第31-32页 |
| 3.3.6 市场利率波动 | 第32页 |
| 第四章 商业银行流动性风险的实证分析 | 第32-40页 |
| 4.1 银行业流动性风险的综合评价模型 | 第32-36页 |
| 4.1.1 层次分析法的基本原理及特征 | 第32-34页 |
| 4.1.2 运用AHP法计算步骤 | 第34-36页 |
| 4.1.3 数据的标准化处理与评价标准 | 第36页 |
| 4.2 实证分析--以中国工商银行为例 | 第36-40页 |
| 4.2.1 案例背景 | 第36-37页 |
| 4.2.2 层次分析模型计算及评价 | 第37-40页 |
| 第五章 对我国银行业流动性风险管理的思考 | 第40-44页 |
| 5.1 对我国商业银行流动性风险管理现状提出建议 | 第40-42页 |
| 5.1.1 资产结构的优化配置 | 第40页 |
| 5.1.2 存款结构与负债管理 | 第40-42页 |
| 5.1.3 压力测试管理 | 第42页 |
| 5.2 我国银行业流动性风险监管的改进建议 | 第42-44页 |
| 第六章 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文和其它科研情况 | 第48-49页 |