| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 引言 | 第12-25页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-21页 |
| 1.2.1 关于银行风险承担行为的讨论 | 第14-16页 |
| 1.2.2 关于货币政策影响银行风险承担的讨论 | 第16-19页 |
| 1.2.3 关于银行特征影响货币政策风险承担渠道的讨论 | 第19-21页 |
| 1.2.4 文献述评 | 第21页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第21-22页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第22-24页 |
| 1.5 论文的基本结构 | 第24-25页 |
| 第2章 货币政策的银行风险承担渠道理论基础 | 第25-34页 |
| 2.1 银行风险承担的理论基础 | 第25-28页 |
| 2.1.1 银行风险承担内涵 | 第25-26页 |
| 2.1.2 银行风险的分类与识别 | 第26-27页 |
| 2.1.3 银行风险的测度方法 | 第27-28页 |
| 2.2 货币政策对银行风险承担的影响路径 | 第28-31页 |
| 2.2.1 收入与估值效应 | 第28-29页 |
| 2.2.2 逐利效应 | 第29页 |
| 2.2.3 习惯效应 | 第29-30页 |
| 2.2.4 保险效应 | 第30页 |
| 2.2.5 风险转移效应 | 第30-31页 |
| 2.3 银行特征影响货币政策风险承担渠道的理论 | 第31-33页 |
| 2.3.1 资本规模 | 第31-32页 |
| 2.3.2 资本充足率 | 第32页 |
| 2.3.3 盈利能力 | 第32-33页 |
| 2.3.4 流动性水平 | 第33页 |
| 2.4 小结 | 第33-34页 |
| 第3章 模型构建及实证方法 | 第34-45页 |
| 3.1 模型构建 | 第34-42页 |
| 3.1.1 变量选取 | 第34-37页 |
| 3.1.2 我国银行不良贷款率及货币政策立场分析 | 第37-41页 |
| 3.1.3 实证模型设计 | 第41-42页 |
| 3.2 实证方法 | 第42-44页 |
| 3.3 小结 | 第44-45页 |
| 第4章 我国货币政策对银行风险承担影响的实证分析 | 第45-51页 |
| 4.1 数据来源 | 第45页 |
| 4.2 描述性统计 | 第45-46页 |
| 4.3 实证结果及分析 | 第46-49页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第49-50页 |
| 4.5 小结 | 第50-51页 |
| 第5章 政策建议 | 第51-54页 |
| 5.1 完善货币政策运行机制 | 第51-52页 |
| 5.1.1 提高货币政策前瞻性 | 第51页 |
| 5.1.2 加强货币政策工具灵活性 | 第51-52页 |
| 5.1.3 增强货币政策均衡性 | 第52页 |
| 5.2 提高银行风险抵抗能力 | 第52-53页 |
| 5.2.1 加强资本与流动性管理 | 第52-53页 |
| 5.2.2 提高风险管控水平 | 第53页 |
| 5.3 加强宏观审慎监管 | 第53-54页 |
| 结论与展望 | 第54-56页 |
| 1.结论 | 第54页 |
| 2.展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第61-62页 |