汇率波动模型构建及其在风险价值测度应用中的研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| 第一节 选题背景和意义 | 第8-10页 |
| 一、选题背景 | 第8-9页 |
| 二、选题意义 | 第9-10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-14页 |
| 一、波动模型文献综述 | 第10-12页 |
| 二、风险价值文献综述 | 第12-14页 |
| 三、文献综述小结 | 第14页 |
| 第三节 主要创新点 | 第14-15页 |
| 第四节 研究思路及框架 | 第15-17页 |
| 一、研究思路 | 第15页 |
| 二、基本框架 | 第15-17页 |
| 第二章 汇率波动及波动特征分析 | 第17-35页 |
| 第一节 汇率波动理论 | 第17-21页 |
| 一、汇率波动的概念 | 第17-18页 |
| 二、汇率波动的特征 | 第18-20页 |
| 三、汇率波动的影响及原因 | 第20-21页 |
| 第二节 分形特征理论 | 第21-28页 |
| 一、分形的概念 | 第21-22页 |
| 二、分形市场理论 | 第22-26页 |
| 三、分形特征分析方法 | 第26-28页 |
| 第三节 汇率基本统计特性及分形特征实证分析 | 第28-34页 |
| 一、样本选择及数据处理 | 第28-29页 |
| 二、基本统计特征检验 | 第29-32页 |
| 三、汇率波动的分形特征检验 | 第32-34页 |
| 第四节 本章小结 | 第34-35页 |
| 第三章 汇率波动模型构建 | 第35-56页 |
| 第一节 波动模型介绍 | 第35-41页 |
| 一、传统波动模型介绍 | 第35-37页 |
| 二、波动分形差分模型介绍 | 第37-39页 |
| 三、模型的估计 | 第39-41页 |
| 第二节 汇率波动模型实证分析 | 第41-55页 |
| 一、汇率对数收益序列的ARCH效应检验 | 第41-45页 |
| 二、汇率波动建模分析 | 第45-55页 |
| 第三节 本章小结 | 第55-56页 |
| 第四章 基于波动模型的风险价值测度 | 第56-74页 |
| 第一节 外汇风险概述 | 第56-60页 |
| 一、外汇风险介绍 | 第56-57页 |
| 二、外汇风险管理 | 第57-60页 |
| 第二节 风险价值VaR | 第60-64页 |
| 一、传统风险测量技术向VaR的演变 | 第60-61页 |
| 二、VaR的定义 | 第61页 |
| 三、VaR的计算 | 第61-62页 |
| 四、VaR的后测检验 | 第62-64页 |
| 第三节 汇率VaR值测度实证分析 | 第64-73页 |
| 一、VaR值预测结果 | 第64-66页 |
| 二、汇率VaR值的后测检验结果 | 第66-73页 |
| 第四节 本章小结 | 第73-74页 |
| 第五章 研究结论和政策建议 | 第74-79页 |
| 第一节 研究结论及解释 | 第74-75页 |
| 一、研究结论 | 第74-75页 |
| 二、对结论的解释 | 第75页 |
| 第二节 政策建议 | 第75-78页 |
| 一、汇率改革成效分析 | 第75-76页 |
| 二、人民币汇率面临的挑战 | 第76-77页 |
| 三、政策建议 | 第77-78页 |
| 第三节 展望 | 第78-79页 |
| 参考文献 | 第79-82页 |
| 附表 | 第82-93页 |
| 致谢 | 第93-94页 |
