| 摘要 | 第7-10页 |
| Abstract | 第10-12页 |
| 第1章 绪论 | 第16-31页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第16-18页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第16-17页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第17-18页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第18-28页 |
| 1.2.1 跨国金融传染效应的研究 | 第19-23页 |
| 1.2.2 跨市场传染效应的研究 | 第23-24页 |
| 1.2.3 跨国跨市场传染效应的研究 | 第24-25页 |
| 1.2.4 股债传染效应的研究 | 第25-28页 |
| 1.3 研究内容、研究目标及技术路线 | 第28-31页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第28-30页 |
| 1.3.2 研究目标 | 第30页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第30-31页 |
| 第2章 金融传染效应的概念及研究方法 | 第31-38页 |
| 2.1 金融传染效应的概念 | 第31-33页 |
| 2.2 金融传染效应的研究方法 | 第33-37页 |
| 2.2.1 相关系数法 | 第33页 |
| 2.2.2 Copula函数法 | 第33-35页 |
| 2.2.3 Granger因果分析法 | 第35-37页 |
| 2.2.4 其它方法 | 第37页 |
| 2.2.5 本文采用的方法 | 第37页 |
| 2.3 本章小结 | 第37-38页 |
| 第3章 传染机制分析 | 第38-50页 |
| 3.1 国际传染机制分析 | 第38-40页 |
| 3.2 跨市场传染机制分析 | 第40-42页 |
| 3.3 股市与债市间的传染机制分析 | 第42-49页 |
| 3.4 本章小结 | 第49-50页 |
| 第4章 中国股市与债市发展概况 | 第50-74页 |
| 4.1 中国股票市场发展概况 | 第50-61页 |
| 4.1.1 中国股票市场发展历程 | 第50-53页 |
| 4.1.2 中国股票市场发展现状 | 第53-56页 |
| 4.1.3 中国股票市场的特点 | 第56-57页 |
| 4.1.4 中国股票市场的主要作用 | 第57-58页 |
| 4.1.5 中国股票市场存在的主要问题 | 第58-61页 |
| 4.2 中国债券市场发展概况 | 第61-72页 |
| 4.2.1 中国债券市场发展历程 | 第61-63页 |
| 4.2.2 中国债券市场发展现状 | 第63-67页 |
| 4.2.3 中国债券市场的特点 | 第67-70页 |
| 4.2.4 中国债券市场的主要作用 | 第70-71页 |
| 4.2.5 中国债券市场存在的主要问题 | 第71-72页 |
| 4.3 本章小结 | 第72-74页 |
| 第5章 中国股市与债市风险测度 | 第74-95页 |
| 5.1 风险测度方法 | 第75-78页 |
| 5.2 数据选取 | 第78-79页 |
| 5.3 收益率的描述统计 | 第79-82页 |
| 5.4 收益率波动模型的建立与参数估计 | 第82-87页 |
| 5.4.1 收益率波动模型的建立 | 第82-84页 |
| 5.4.2 收益率波动模型的参数估计 | 第84-87页 |
| 5.5 动态风险计算及BACKTESTING检验 | 第87-92页 |
| 5.6 结论 | 第92-93页 |
| 5.7 本章小结 | 第93-95页 |
| 第6章 中国股市与债市间金融传染效应检验 | 第95-127页 |
| 6.1 金融传染效应检验模型 | 第96-99页 |
| 6.2 实证结果与分析 | 第99-125页 |
| 6.2.1 样本选择与数据处理 | 第99页 |
| 6.2.2 金融市场收益率传导 | 第99-105页 |
| 6.2.3 金融市场波动传导 | 第105-109页 |
| 6.2.4 金融市场动态风险传导 | 第109-115页 |
| 6.2.5 金融市场动态风险传导及金融传染效应的稳健性分析 | 第115-125页 |
| 6.3 结论 | 第125-126页 |
| 6.4 本章小结 | 第126-127页 |
| 结论 | 第127-130页 |
| 致谢 | 第130-131页 |
| 参考文献 | 第131-142页 |
| 攻读博士期间发表的论文及科研成果 | 第142页 |