| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第14-31页 |
| 1.1 研究背景 | 第14-16页 |
| 1.2 问题的提出与选题意义 | 第16-22页 |
| 1.2.1 问题的提出 | 第16-21页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第21-22页 |
| 1.3 研究现状 | 第22-28页 |
| 1.3.1 非参数波动率：RV和RRV测度的理论框架 | 第22-25页 |
| 1.3.2 基于非参数波动率RV和RRV建模的高频波动率模型概括和评价 | 第25-27页 |
| 1.3.3 跳跃和噪声的相关介绍 | 第27-28页 |
| 1.4 论文结构安排与主要创新说明 | 第28-30页 |
| 1.4.1 论文结构安排 | 第28-29页 |
| 1.4.2 主要创新 | 第29-30页 |
| 1.5 本章小结 | 第30-31页 |
| 第2章 已实现波动率模型介绍及其预测效果研究 | 第31-49页 |
| 2.1 引言 | 第31-33页 |
| 2.2 已实现波动率测度及其异质自回归模型介绍 | 第33-35页 |
| 2.2.1 高频数据介绍 | 第33-34页 |
| 2.2.2 已实现波动率和已实现二次幂变差测度方法简要介绍 | 第34页 |
| 2.2.3 异质自回归已实现波动率(HAR-RV)模型 | 第34-35页 |
| 2.3 GARCH族模型、已实现和多分形分整模型介绍 | 第35-38页 |
| 2.3.1 GARCH族模型 | 第35-37页 |
| 2.3.2 自回归分整移动平均已实现波动率模型 | 第37页 |
| 2.3.3 多分形波动率模型 | 第37-38页 |
| 2.4 样本数据来源说明、统计性描述及多重除趋势分析 | 第38-40页 |
| 2.4.1 样本数据来源说明、统计性描述 | 第38页 |
| 2.4.2 多重除趋势分析 | 第38-40页 |
| 2.5 样本外滚动时间窗技术及波动率模型评价比较方法介绍 | 第40-43页 |
| 2.5.1 波动率滚动预测说明 | 第40-41页 |
| 2.5.2 模型信度集检验(Model Confidence Set) | 第41-43页 |
| 2.6 实证分析 | 第43-48页 |
| 2.6.1 样本外估计结果 | 第43-45页 |
| 2.6.2 各波动率模型的MCS评价检验 | 第45-46页 |
| 2.6.3 各波动率模型预测效果的稳健性分析 | 第46-48页 |
| 2.7 本章小结 | 第48-49页 |
| 第3章 已实现波动率模型预测研究：基于跳跃和正负半变差的视角 | 第49-63页 |
| 3.1 引言 | 第49-50页 |
| 3.2 跳跃检验 | 第50-52页 |
| 3.2.1 Z跳跃检验 | 第51页 |
| 3.2.2 C_TZ跳跃检验 | 第51-52页 |
| 3.3 含跳跃成分的已实现波动率模型介绍 | 第52-53页 |
| 3.3.1 HAR-RV-J和HAR-RV-CJ模型 | 第52-53页 |
| 3.3.2 HAR-RV-TJ模型 | 第53页 |
| 3.4 符号跳跃变差及其波动率模型 | 第53-55页 |
| 3.4.1 符号跳跃变差 | 第53-54页 |
| 3.4.2 基于符号跳跃变差构建的新的波动率模型 | 第54-55页 |
| 3.5 实证分析 | 第55-61页 |
| 3.5.1 总样本内估计 | 第55-57页 |
| 3.5.2 跳跃对已实现波动率预测模型能力分析 | 第57页 |
| 3.5.3 符号跳跃变差对已实现波动率模型的影响分析 | 第57-59页 |
| 3.5.5 稳健性检验 | 第59-61页 |
| 3.6 本章小结 | 第61-63页 |
| 第4章 已实现波动率模型的进一步拓展研究：基于符号收益和符号跳跃变差的视角 | 第63-78页 |
| 4.1 引言 | 第63-64页 |
| 4.2 含跳跃的符号跳跃变差 | 第64-65页 |
| 4.3 基于符号收益和符号跳跃变差的已实现波动率模型 | 第65-68页 |
| 4.3.1 已有模型 | 第65-66页 |
| 4.3.2 新提出的波动率模型 | 第66-68页 |
| 4.4 实证分析 | 第68-76页 |
| 4.4.1 实证数据 | 第68-70页 |
| 4.4.2 波动率预测方法说明和模型评价方法介绍 | 第70页 |
| 4.4.3 样本内估计分析 | 第70-72页 |
| 4.4.4 样本外评价 | 第72-74页 |
| 4.4.5 稳健性检验 | 第74-76页 |
| 4.6 本章小结 | 第76-78页 |
| 第5章 已实现极差波动率模型介绍及其预测效果研究 | 第78-84页 |
| 5.1 引言 | 第78页 |
| 5.2 已实现极差波动率测度及其异质模型 | 第78-80页 |
| 5.2.1 已实现极差波动率测度方法说明 | 第78-79页 |
| 5.2.2 基于已实现极差波动率测度下的异质自回归模型 | 第79-80页 |
| 5.3 实证研究 | 第80-83页 |
| 5.3.1 HAR-RRV模型与ARFIMA-RRV等模型样本外评价 | 第80-82页 |
| 5.3.2 各波动率模型预测效果的稳健性分析 | 第82-83页 |
| 5.4 本章小结 | 第83-84页 |
| 第6章 已实现极差波动率模型预测研究：基于跳跃和正负半变差的视角 | 第84-96页 |
| 6.1 引言 | 第84-85页 |
| 6.2 基于已实现极差波动率框架内的跳跃检验及其已实现极差波动率模型介绍 | 第85-86页 |
| 6.2.1 基于已实现极差波动率框架内的跳跃检验 | 第85页 |
| 6.2.2 含跳跃检验的已实现极差波动率模型 | 第85-86页 |
| 6.3 基于符号跳跃变差构建的新的已实现极差波动率模型 | 第86-87页 |
| 6.4 实证研究 | 第87-94页 |
| 6.4.1 数据说明 | 第87页 |
| 6.4.2 总体样本内各波动率模型的参数估计结果 | 第87-89页 |
| 6.4.3 各波动率模型样本外评价 | 第89-92页 |
| 6.4.4 各波动率模型预测效果的稳健性分析 | 第92-94页 |
| 6.5 本章小结 | 第94-96页 |
| 第7章 已实现和已实现极差波动率预测模型研究：基于马尔科夫机制转换 | 第96-115页 |
| 7.1 引言 | 第96-98页 |
| 7.2 基于马尔科夫状态转移机制拓展的高频波动率模型 | 第98-100页 |
| 7.2.1 MS-HAR-RV模型 | 第98-99页 |
| 7.2.2 含跳跃和马尔科夫状态转化机制的异质自回归模型 | 第99-100页 |
| 7.3 基准波动率测定及MCS检验 | 第100-101页 |
| 7.3.1 基准波动率测定 | 第100-101页 |
| 7.3.2 样本外滚动预测说明 | 第101页 |
| 7.4 样本数据及其统计性描述 | 第101-102页 |
| 7.5 实证分析 | 第102-110页 |
| 7.5.1 总样本估计结果 | 第102-107页 |
| 7.5.2 各波动率样本外预测 | 第107-108页 |
| 7.5.3 各波动率模型样本外预测的MCS检验结果 | 第108-109页 |
| 7.5.4 各马尔科夫拓展的高频波动率模型样本外预测的MCS检验结果 | 第109-110页 |
| 7.6 各波动率预测模型研究：基于投资组合的研究视角 | 第110-114页 |
| 7.6.1 效用函数介绍 | 第110-112页 |
| 7.6.2 实证分析 | 第112-114页 |
| 7.7 本章小结 | 第114-115页 |
| 总结和展望 | 第115-121页 |
| 致谢 | 第121-123页 |
| 参考文献 | 第123-138页 |
| 攻读博士期间发表论文及参与科研项目 | 第138-139页 |
