货币政策对商业银行风险承担影响分析
| 摘要 | 第4-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 1. 绪论 | 第13-27页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.3 文献综述 | 第15-22页 |
| 1.3.1 货币政策传导机制研究 | 第15-18页 |
| 1.3.2 货币政策对商业银行风险承担的影响研究 | 第18-21页 |
| 1.3.3 研究现状评述 | 第21-22页 |
| 1.4 研究问题及目标 | 第22-23页 |
| 1.5 研究思路及方法 | 第23-25页 |
| 1.5.1 研究思路 | 第23-24页 |
| 1.5.2 研究方法 | 第24-25页 |
| 1.6 可能的创新与不足 | 第25-27页 |
| 1.6.1 本文可能存在的创新 | 第25页 |
| 1.6.2 不足之处 | 第25-27页 |
| 2. 货币政策与商业银行风险承担的理论基础 | 第27-41页 |
| 2.1 商业银行风险承担定义 | 第27-29页 |
| 2.1.1 风险的分类 | 第27-28页 |
| 2.1.2 商业银行风险承担 | 第28-29页 |
| 2.2 商业银行风险承担的单一风险测度 | 第29-31页 |
| 2.3 商业银行风险的组合测度 | 第31-34页 |
| 2.3.1 组合测度的概念 | 第31-32页 |
| 2.3.2 离差平方和最大化的组合测度法 | 第32-34页 |
| 2.4 货币政策对商业银行风险承担渠道的传导机制 | 第34-36页 |
| 2.4.1 收入和估值效应 | 第34-35页 |
| 2.4.2 逐利动机效应 | 第35页 |
| 2.4.3 竞争效应 | 第35页 |
| 2.4.4 保险效应 | 第35-36页 |
| 2.5 商业银行风险承担的影响因素 | 第36-40页 |
| 2.5.1 宏观经济状况 | 第36-38页 |
| 2.5.2 银行个体微观特征 | 第38-40页 |
| 2.6 本章小结 | 第40-41页 |
| 3. 实证模型设定与数据处理 | 第41-55页 |
| 3.1 样本数据选择 | 第41页 |
| 3.2 变量选择 | 第41-45页 |
| 3.2.1 商业银行风险承担代理变量 | 第41-42页 |
| 3.2.2 货币政策代理变量 | 第42-43页 |
| 3.2.3 控制变量选择 | 第43-45页 |
| 3.3 模型设定 | 第45-48页 |
| 3.4 数据预处理和描述 | 第48-54页 |
| 3.4.1 数据预处理 | 第48页 |
| 3.4.2 数据描述统计 | 第48-50页 |
| 3.4.3 单位根检验 | 第50-51页 |
| 3.4.4 协整检验 | 第51页 |
| 3.4.5 固定效应/随机效应检验 | 第51-53页 |
| 3.4.6 异方差与自相关检验 | 第53-54页 |
| 3.5 本章小结 | 第54-55页 |
| 4. 基于单一指标风险测度的实证分析 | 第55-61页 |
| 4.1 模型一估计结果分析 | 第55-57页 |
| 4.2 模型二估计结果分析 | 第57-58页 |
| 4.3 模型三估计结果分析 | 第58-59页 |
| 4.4 模型四估计结果分析 | 第59-60页 |
| 4.5 本章小结 | 第60-61页 |
| 5. 基于组合风险测度的实证分析 | 第61-66页 |
| 5.1 基于组合测度的商业银行风险承担 | 第61-63页 |
| 5.2 模型五估计结果分析 | 第63页 |
| 5.3 模型六估计结果分析 | 第63-64页 |
| 5.4 模型七估计结果分析 | 第64-65页 |
| 5.5 模型八估计结果分析 | 第65页 |
| 5.6 本章小结 | 第65-66页 |
| 6. 结论及政策建议 | 第66-71页 |
| 6.1 研究结论 | 第66-67页 |
| 6.2 政策建议 | 第67-69页 |
| 6.3 展望 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 附录 | 第75-121页 |
| 后记 | 第121-122页 |
| 致谢 | 第122-123页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第123页 |
