我国系统性金融风险的计量研究
| 中文摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-34页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-17页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-15页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第15-17页 |
| 1.2 国内外研究现状评述 | 第17-27页 |
| 1.2.1 系统性金融风险定义研究 | 第17-18页 |
| 1.2.2 系统性金融风险理论研究 | 第18-21页 |
| 1.2.3 系统性金融风险度量研究 | 第21-27页 |
| 1.3 研究框架与研究方法 | 第27-30页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第27-28页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第28-30页 |
| 1.4 论文结构安排与创新点 | 第30-34页 |
| 1.4.1 论文结构安排 | 第30-32页 |
| 1.4.2 论文创新点 | 第32-34页 |
| 第2章 系统性金融风险特征及影响因素 | 第34-46页 |
| 2.1 系统性金融风险的特征分析 | 第34-38页 |
| 2.1.1 内生性 | 第34-35页 |
| 2.1.2 负外部性 | 第35-36页 |
| 2.1.3 传染性 | 第36-37页 |
| 2.1.4 顺周期性 | 第37-38页 |
| 2.2 系统性金融风险的影响因素分析 | 第38-44页 |
| 2.2.1 金融脆弱性 | 第38-43页 |
| 2.2.2 金融周期 | 第43-44页 |
| 2.3 系统性金融风险的生成演化机制分析 | 第44-46页 |
| 2.3.1 风险累积 | 第44页 |
| 2.3.2 风险扩散 | 第44-45页 |
| 2.3.3 风险爆发 | 第45-46页 |
| 第3章 尾部压力下金融机构系统性风险贡献度量 | 第46-65页 |
| 3.1 非对称COVAR模型和极端分位数回归模型 | 第46-52页 |
| 3.1.1 非对称CoVaR模型 | 第47-48页 |
| 3.1.2 极端分位数回归模型 | 第48-52页 |
| 3.2 金融机构系统性风险贡献的实证分析 | 第52-60页 |
| 3.3.1 数据选取及说明 | 第52-54页 |
| 3.3.2 模型估计结果 | 第54-60页 |
| 3.3 货币政策对金融机构系统性风险贡献的影响 | 第60-63页 |
| 3.4.1 模型选取与数据说明 | 第61-62页 |
| 3.4.2 模型估计结果 | 第62-63页 |
| 本章小结 | 第63-65页 |
| 第4章 金融市场间流动性的尾部相依性度量 | 第65-79页 |
| 4.1 二元POT极值模型 | 第66-72页 |
| 4.1.1 多元阈值选取 | 第66-67页 |
| 4.1.2 二元POT极值模型的相依结构 | 第67-72页 |
| 4.2 金融市场尾部相依性度量 | 第72-76页 |
| 4.2.1 变量选取及说明 | 第72-73页 |
| 4.2.2 模型估计结果 | 第73-76页 |
| 4.3 金融市场尾部相依性区间分析 | 第76-77页 |
| 本章小结 | 第77-79页 |
| 第5章 货币市场与资本市场利率的关联性 | 第79-87页 |
| 5.1 基于互信息原理的利率关联性计量模型 | 第80-83页 |
| 5.1.1 信息熵与关联性 | 第80-81页 |
| 5.1.2 互信息关联性检验 | 第81页 |
| 5.1.3 利率之间的关联性 | 第81-83页 |
| 5.2 货币市场短期利率之间的关联性 | 第83-84页 |
| 5.2.1 变量选取及说明 | 第83页 |
| 5.2.2 关联性分析 | 第83-84页 |
| 5.3 货币市场利率和资本市场收益率之间的关联性 | 第84-86页 |
| 5.3.1 变量选取及说明 | 第84-85页 |
| 5.3.2 关联性分析 | 第85-86页 |
| 本章小结 | 第86-87页 |
| 第6章 我国金融状况对外部系统性冲击的响应分析 | 第87-101页 |
| 6.1 潜在门限时变参数向量自回归模型 | 第88-89页 |
| 6.2 我国金融状况指数的提取与分析 | 第89-94页 |
| 6.2.1 动态因子模型 | 第89-91页 |
| 6.2.2 我国金融状况指数 | 第91-94页 |
| 6.3 美国货币政策变化对中国金融状况的影响 | 第94-99页 |
| 6.3.1 美国货币政策溢出 | 第94页 |
| 6.3.2 中国金融状况受冲击的反应变化 | 第94-98页 |
| 6.3.3 美国货币政策的回溢效应检验 | 第98-99页 |
| 本章小结 | 第99-101页 |
| 第7章 系统性金融风险的监管与防范 | 第101-106页 |
| 7.1 系统性金融风险的宏观审慎监管 | 第101-103页 |
| 7.2 防范系统性金融风险的对策建议 | 第103-106页 |
| 结论 | 第106-110页 |
| 参考文献 | 第110-122页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 | 第122-123页 |
| 致谢 | 第123页 |
