房地产价格波动与货币政策互动机理研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1 导论 | 第11-24页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-20页 |
| ·国外研究现状 | 第13-17页 |
| ·国内研究现状 | 第17-19页 |
| ·研究现状评述 | 第19-20页 |
| ·研究思路及结构安排 | 第20-22页 |
| ·研究思路 | 第20-21页 |
| ·结构安排 | 第21-22页 |
| ·研究的创新与不足 | 第22-24页 |
| 2 房地产价格影响货币政策的机制 | 第24-34页 |
| ·房地产市场的特点及价格的影响因素 | 第24-27页 |
| ·房地产市场的特点 | 第24-26页 |
| ·房地产价格的影响因素 | 第26-27页 |
| ·房地产价格影响货币政策的途径 | 第27-34页 |
| ·财富效应 | 第27-29页 |
| ·房地产Q 效应 | 第29-30页 |
| ·资产负债表效应 | 第30-31页 |
| ·流动性效应 | 第31-32页 |
| ·预期效应 | 第32-34页 |
| 3 货币政策影响房地产价格的机制 | 第34-45页 |
| ·货币政策简介 | 第34页 |
| ·利率渠道 | 第34-37页 |
| ·货币供应量渠道 | 第37页 |
| ·信贷渠道 | 第37-41页 |
| ·数理模型的建立 | 第41-45页 |
| 4 房地产价格波动影响实体经济的实证分析 | 第45-60页 |
| ·指标的选取 | 第45-48页 |
| ·实证方法的选择 | 第48-49页 |
| ·单位根检验 | 第49-50页 |
| ·消费与房地产价格的实证分析 | 第50-53页 |
| ·协整分析 | 第50页 |
| ·VAR 模型 | 第50-51页 |
| ·VAR 模型平稳性检验 | 第51-52页 |
| ·脉冲响应与方差分解 | 第52-53页 |
| ·投资与房地产价格的实证分析 | 第53-56页 |
| ·协整分析 | 第53页 |
| ·VAR 模型 | 第53-54页 |
| ·VAR 平稳性检验 | 第54页 |
| ·脉冲响应与方差分解 | 第54-56页 |
| ·CPI 与房地产价格的实证分析 | 第56-60页 |
| ·协整分析 | 第56页 |
| ·VAR 模型 | 第56-57页 |
| ·VAR 平稳性检验 | 第57-58页 |
| ·脉冲响应与方差分解 | 第58-60页 |
| 5 货币政策影响房地产价格的实证分析 | 第60-70页 |
| ·指标的选取 | 第60页 |
| ·实证方法的选择 | 第60页 |
| ·单位根检验 | 第60-61页 |
| ·房地产价格与利率R 的实证分析 | 第61-64页 |
| ·协整分析 | 第61-62页 |
| ·VAR 模型 | 第62页 |
| ·VAR 模型平稳性检验 | 第62-63页 |
| ·脉冲响应与方差分解 | 第63-64页 |
| ·房地产价格与M2 的实证分析 | 第64-67页 |
| ·协整分析 | 第64-65页 |
| ·VAR 模型 | 第65页 |
| ·VAR 平稳性检验 | 第65-66页 |
| ·脉冲响应与方差分解 | 第66-67页 |
| ·房地产价格的多因素实证分析 | 第67-70页 |
| ·协整分析 | 第67-68页 |
| ·VAR 模型 | 第68页 |
| ·VAR 模型平稳性检验 | 第68-69页 |
| ·脉冲响应与方差分解 | 第69-70页 |
| 6 结论及政策建议 | 第70-74页 |
| ·本文结论 | 第70-71页 |
| ·政策建议 | 第71-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 在学研究成果 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78页 |
