我国燃料油期货市场价格发现功能研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-19页 |
| ·研究背景 | 第8-11页 |
| ·石油金融化趋势明显加深 | 第8-10页 |
| ·石油期货市场地位日益凸显 | 第10-11页 |
| ·研究目的与意义 | 第11页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·国内外研究综述 | 第11-17页 |
| ·国外关于期货市场价格发现功能研究 | 第11-16页 |
| ·国内关于石油期货价格发现功能研究 | 第16-17页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第17-18页 |
| ·主要研究内容 | 第17页 |
| ·主要研究方法 | 第17-18页 |
| ·研究思路的创新 | 第18-19页 |
| 第二章 期货市场价格发现功能概述及其影响因素 | 第19-26页 |
| ·价格发现功能含义 | 第19页 |
| ·价格发现功能的影响因素 | 第19-22页 |
| ·市场供求关系的影响 | 第19-20页 |
| ·资本市场的影响 | 第20-22页 |
| ·石油期货与现货市场的发展 | 第22-26页 |
| ·国际石油期货与现货市场的发展 | 第22-23页 |
| ·国内石油市场的发展 | 第23-26页 |
| 第三章 数据的处理与分析方法、模型的选择 | 第26-32页 |
| ·数据来源与数据说明 | 第26-27页 |
| ·统计变量基本分析 | 第27-28页 |
| ·分析方法和模型介绍 | 第28-32页 |
| ·平稳性检验 | 第28-29页 |
| ·向量自回归模型 | 第29页 |
| ·Johansen协整检验 | 第29-30页 |
| ·Granger因果检验 | 第30-31页 |
| ·脉冲响应函数和方差分解模型 | 第31-32页 |
| 第四章 石油期货市场价格发现功能实证分析 | 第32-39页 |
| ·石油期现货价格的平稳性检验 | 第32-33页 |
| ·建立期现货价格的VAR模型 | 第33-35页 |
| ·VAR模型滞后阶数的确定 | 第33-34页 |
| ·VAR模型稳定性检验 | 第34-35页 |
| ·石油期现货价格的长期关系检验 | 第35-37页 |
| ·Johansen协整检验 | 第35页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第35-37页 |
| ·石油价格的脉冲响应图和方差分解模型分析 | 第37-39页 |
| ·脉冲响应图分析 | 第37-38页 |
| ·方差分解分析 | 第38-39页 |
| 第五章 主要结论与对策建议 | 第39-43页 |
| ·主要结论 | 第39-41页 |
| ·增强我国石油期货价格发功能的对策建议 | 第41-43页 |
| ·建立健全石油期货市场 | 第41-42页 |
| ·形成自己的定价机制 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 研究生个人简介及攻读学位期间获得成果目录清单 | 第47-48页 |
| 后记与致谢 | 第48页 |
