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基于随机波动模型的股市收益和波动模拟

摘要第1-3页
Abstract第3-5页
第一章 绪论第5-8页
   ·写作背景第5页
   ·研究意义第5页
   ·国内外研究现状第5-6页
   ·全文研究的内容及创新点第6-8页
第二章 偏正态分布分布和性质第8-14页
   ·偏正态分布的尺度混合第8-11页
     ·偏正态分布第8页
     ·偏正态分布的尺度混合第8页
     ·偏正态分布的尺度混合的一些性质第8-9页
     ·偏正态分布的尺度混合的具体情况第9-10页
     ·偏正态分布的尺度混合的分层分析第10-11页
   ·模型的贝叶斯推断第11-14页
第三章 SV-SMSN模型第14-16页
   ·以往的SV模型基本性质第14页
   ·SV-SMSN模型第14-16页
第四章 实例论证第16-23页
   ·深证上证数据处理第16-17页
   ·模拟实验第17-23页
第五章 结论第23-24页
参考文献第24-27页
致谢第27-28页
附录第28-30页
作者简介第30页
攻读硕士学位期间研究成果第30-31页

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