论国债期货对国债市场流动性的影响
| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-12页 |
| 第一节 研究的目的和意义 | 第6页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第6-10页 |
| 一、流动性的度量方法与指标 | 第6-8页 |
| 二、国债市场流动性的影响因素 | 第8-10页 |
| 三、现有研究存在的问题和不足 | 第10页 |
| 第三节 本文结构 | 第10-11页 |
| 第四节 本文的创新和不足 | 第11-12页 |
| 第二章 国债期货对国债市场流动性影响机制探究 | 第12-21页 |
| 第一节 国债期货概述 | 第12-15页 |
| 一、国债期货的定义及基本功能 | 第12-13页 |
| 二、国债期货的产生与发展 | 第13-14页 |
| 三、我国国债期货相关情况介绍 | 第14-15页 |
| 第二节 国债期货对国债市场流动性影响机制分析 | 第15-21页 |
| 一、国债期货对国债市场流动性影响概述 | 第15-16页 |
| 二、转换因子 | 第16-17页 |
| 三、最便宜可交割债券 | 第17-21页 |
| 第三章 国债市场流动性测度 | 第21-29页 |
| 第一节 流动性定义 | 第21-22页 |
| 第二节 流动性的四个维度 | 第22-23页 |
| 第三节 现有国债市场流动性指标介绍 | 第23-27页 |
| 一、基于价格法的测度指标 | 第24-25页 |
| 二、基于交易量法的测度指标 | 第25-26页 |
| 三、基于价量结合法的测度指标 | 第26-27页 |
| 四、基于时间法的测度指标 | 第27页 |
| 第四节 本文选取的指标 | 第27-29页 |
| 第四章 国债期货对国债市场流动性影响的实证分析 | 第29-36页 |
| 第一节 样本数据说明及模型设定介绍 | 第29-30页 |
| 一、样本数据说明 | 第29页 |
| 二、模型设定介绍 | 第29-30页 |
| 第二节 基于成交量的实证分析 | 第30-32页 |
| 第三节 基于买卖价差的实证分析 | 第32-33页 |
| 第四节 基于交易频率的实证分析 | 第33-35页 |
| 第五节 总结 | 第35-36页 |
| 第五章 结论和政策建议 | 第36-38页 |
| 第一节 结论 | 第36页 |
| 第二节 政策建议 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-42页 |
| 附录 | 第42-46页 |
| 附录一：本文实证模型代码 | 第42-46页 |
| 后记 | 第46-47页 |
