| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第一章 引言、主要结果及预备知识 | 第11-36页 |
| §1.1 背景介绍 | 第11-18页 |
| §1.2 主要结果 | 第18-32页 |
| §1.3 预备知识 | 第32-36页 |
| 第二章 风险过程的大偏差 | 第36-91页 |
| §2.1 马氏调控再保险过程的大偏差 | 第36-55页 |
| §2.1.1 马氏调控再保险过程 | 第36-37页 |
| §2.1.2 马氏调控再保险过程大偏差 | 第37-53页 |
| §2.1.3 破产概率的指数不等式 | 第53-55页 |
| §2.2 带延迟风险过程的大偏差 | 第55-70页 |
| §2.2.1 带延迟风险过程 | 第55-56页 |
| §2.2.2 带延迟风险过程的大偏差 | 第56-67页 |
| §2.2.3 破产概率的渐近估计和指数不等式 | 第67-70页 |
| §2.3 带Piosson散粒噪声强度Cox风险过程的大偏差 | 第70-91页 |
| §2.3.1 带Piosson散粒噪声强度Cox风险过程 | 第70-71页 |
| §2.3.2 带Piosson散粒噪声强度Cox风险过程的大偏差 | 第71-83页 |
| §2.3.3 带Poisson散粒噪声强度Cox险过程的扰动大偏差 | 第83-87页 |
| §2.3.4 破产概率的渐近估计和指数不等式 | 第87-91页 |
| 第三章 最小熵鞅测度与金融定价 | 第91-107页 |
| §3.1 带Poisson散粒噪声跳的价格过程的最小熵鞅测度 | 第91-98页 |
| §3.2 一类保险期权的定价公式 | 第98-107页 |
| 参考文献 | 第107-117页 |
| 攻读博士学位期间撰写的论文目录 | 第117-118页 |
| 致谢 | 第118页 |
