| 摘要 | 第1-14页 |
| Abstract | 第14-16页 |
| 第一章 导论 | 第16-28页 |
| ·研究背景与意义 | 第16-20页 |
| ·信用集中问题与金融风险 | 第16-17页 |
| ·中国银行业的信用集中风险 | 第17-19页 |
| ·研究意义 | 第19-20页 |
| ·研究对象与目的 | 第20-22页 |
| ·研究对象 | 第20-22页 |
| ·研究目的 | 第22页 |
| ·研究方法与数据来源 | 第22-24页 |
| ·研究方法 | 第22-24页 |
| ·数据来源 | 第24页 |
| ·主要内容与结构安排 | 第24-26页 |
| ·主要创新点与不足 | 第26-28页 |
| 第二章 文献综述 | 第28-51页 |
| ·信用集中风险影响因素 | 第28-33页 |
| ·宏观的银行结构、制度层面的研究 | 第28-31页 |
| ·中观的银行经营、管理层面的研究 | 第31-33页 |
| ·信用集中风险主体行为 | 第33-37页 |
| ·基于信息博弈理论的研究 | 第33-35页 |
| ·基于行为金融理论的研究 | 第35-37页 |
| ·信用集中风险量化方法 | 第37-43页 |
| ·量化方法的研究 | 第37-39页 |
| ·基于赫芬达尔指数法(HHI指数)的研究 | 第39-41页 |
| ·基于莫顿模型的研究 | 第41-43页 |
| ·信用集中风险实证分析 | 第43-50页 |
| ·信用集中风险的经济资本研究 | 第43-46页 |
| ·信用集中风险的相关性研究 | 第46-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 第三章 中国银行业信用集中风险识别：基于HHI指数 | 第51-72页 |
| ·中国银行业信用集中风险总体情况 | 第51-56页 |
| ·信用集中指数编制原理及说明 | 第51-53页 |
| ·中国银行业信用集中风险趋势与国际比较 | 第53-56页 |
| ·中国银行业信用集中风险分类比较 | 第56-62页 |
| ·中国国有、股份制、城商银行信用集中风险比较 | 第56-57页 |
| ·中国特大型、大型、中型、小型银行的信用集中风险比较 | 第57-60页 |
| ·中国城乡型、中心城市型、省辖型银行信用集中风险比较 | 第60-62页 |
| ·中国银行业信用集中风险变化的计量经济研究 | 第62-71页 |
| ·计量经济模型构建 | 第62-65页 |
| ·时间序列单位根检验 | 第65-66页 |
| ·协整检验和长期均衡关系 | 第66-68页 |
| ·格兰杰因果分析 | 第68-69页 |
| ·脉冲响应变化 | 第69-71页 |
| ·小结 | 第71-72页 |
| 第四章 中国银行业信用集中风险内生机制分析：羊群行为理论 | 第72-88页 |
| ·同业竞争环境下的银行业羊群行为 | 第72-76页 |
| ·国有银行“同业占比第一”之争存在典型的羊群行为 | 第72-74页 |
| ·国有银行“同业占比第一”之争的行为建模 | 第74-76页 |
| ·“仅存竞争”情况下的国有银行羊群行为模型 | 第76-81页 |
| ·两家国有银行竞争同业第一的行为模型 | 第76-79页 |
| ·多家国有银行竞争同业第一的行为模型 | 第79-81页 |
| ·“合作竞争”情况下的国有银行羊群行为模型 | 第81-87页 |
| ·两家国有银行合作竞争同业第一的行为模型 | 第81-84页 |
| ·多家国有银行合作竞争同业第一的行为模型 | 第84-87页 |
| ·小结 | 第87-88页 |
| 第五章 中国银行业信用集中风险量化：模型构建与结果 | 第88-113页 |
| ·信用集中风险量化模型基础：基于莫顿理论 | 第88-92页 |
| ·信用集中风险量 | 第88-89页 |
| ·基于莫顿理论的违约判断 | 第89-90页 |
| ·基于莫顿理论的违约相关 | 第90-92页 |
| ·模型的中国适应性优化：行业、相关性分类与调整 | 第92-100页 |
| ·优化一：行业分类考虑银行内外部数据对接 | 第92-95页 |
| ·优化二：分主板、中小企业创业板市场获得资产相关性 | 第95-99页 |
| ·优化三：资产相关性再调整后应用于小企业 | 第99-100页 |
| ·信用集中风险量化模型实现：蒙特卡洛模拟 | 第100-104页 |
| ·违约判定与损失分布 | 第100-102页 |
| ·随机数组相关性处理 | 第102-104页 |
| ·信用集中风险量化模型实证结果 | 第104-112页 |
| ·公司信用敞口样本情况 | 第104-107页 |
| ·信用集中风险经济资本实证分析 | 第107-109页 |
| ·各行业借款人相关性实证分析 | 第109-112页 |
| ·小结 | 第112-113页 |
| 第六章 中国银行业信用集中风险管控：应用与建议 | 第113-132页 |
| ·信用集中风险日常控制 | 第113-117页 |
| ·行业信用总量的限额管理 | 第113-115页 |
| ·单笔信用投放的全行配置 | 第115-117页 |
| ·信用集中风险压力测试 | 第117-121页 |
| ·压力测试是对日常控制管理的有益补充 | 第117-119页 |
| ·房地产行业信用集中风险压力测试 | 第119-121页 |
| ·信用集中风险缓释措施 | 第121-126页 |
| ·采用银团贷款分散单一银行的信用集中风险 | 第121-123页 |
| ·发行直接融资工具替代银行信用投放 | 第123-124页 |
| ·开展资产证券化转移银行业存量信用集中风险 | 第124-126页 |
| ·信用集中风险外部监管 | 第126-130页 |
| ·基础监管：对所有银行坚持并丰富敞口比例监管 | 第126-128页 |
| ·资本监管：推进大型银行内部资本充足评估程序与监督检查 | 第128-130页 |
| ·小结 | 第130-132页 |
| 第七章 研究结论 | 第132-134页 |
| 参考文献 | 第134-146页 |
| 附录1：HHI国际比较：日本银行业2012年公司信用敞口表 | 第146-147页 |
| 附录2：HHI分类比较：样本银行2006-2012公司信用敞口例表 | 第147-148页 |
| 附录3：HHI分类比较：样本银行2006-2012信用集中指数表 | 第148-150页 |
| 附录4：资产相关性计算：上市公司2009-2012周回报例表 | 第150-152页 |
| 附录5：风险量化实证：中国工商银行公司信用敞口样本例表 | 第152-153页 |
| 读博士期间科研成果 | 第153-154页 |
| 致谢 | 第154-155页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第155页 |
