债券投资的VaR风险管理研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-7页
第一章 引言	第7-15页
·研究背景与目的	第7-10页
·国内外研究现状综述	第10-13页
·研究思路与框架	第13-15页
第二章 债券和债券市场投资简介	第15-22页
·债券的基本要素与特征	第15-16页
·债券市场的发展与构成	第16-19页
·债券投资的风险	第19-22页
第三章 VaR 风险测度方法及应用	第22-34页
·风险测度理论的发展	第22-23页
·VaR 方法和 ES 方法定义	第23-25页
·VaR 方法的优缺点	第25-27页
·常用的 VaR 方法介绍	第27-34页
第四章 债券投资组合 VaR 比较研究	第34-43页
·数据的选择及其描述性统计	第34-38页
·不同方法 VaR 结果对比	第38-41页
·四种 VaR 方法的有效性检验	第41-43页
第五章 基于 VaR 的债券投资组合优化	第43-49页
·数据的选择与模型的建立	第43-44页
·实证分析	第44-47页
·优化结果的回溯检验	第47-49页
结论	第49-51页
参考文献	第51-55页
在校期间发表的学术论文和研究成果	第55-56页
致谢	第56-57页