| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| ·课题研究背景和意义 | 第10-13页 |
| ·金融数学的发展简介 | 第10-12页 |
| ·课题研究背景 | 第12-13页 |
| ·课题研究意义 | 第13页 |
| ·文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-16页 |
| ·主要研究内容及论文结构 | 第16-17页 |
| 第二章 模型不确定环境下最优动态投资组合问题的研究 | 第17-34页 |
| ·引言 | 第17-18页 |
| ·稳健偏好 | 第18-20页 |
| ·对偶理论 | 第20-25页 |
| ·马尔柯夫切换模型的应用 | 第25-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 第三章 Markov切换具有Knight不确定下最优消费和投资组合研究 | 第34-50页 |
| ·引言 | 第34-36页 |
| ·模型框架及性质 | 第36-41页 |
| ·模型的应用 | 第41-49页 |
| ·小结 | 第49-50页 |
| 第四章 模型不确定下带HRAR效用函数的最优消费和投资组合研究 | 第50-61页 |
| ·引言 | 第50-51页 |
| ·对偶理论及模型框架 | 第51-53页 |
| ·Markov切换模型的应用 | 第53-60页 |
| ·结论 | 第60-61页 |
| 第五章 结论和展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 附录 | 第66-67页 |
| 在学期间的研究成果和发表的学术论文 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
