基于长寿风险指数化的权益指数年金定价研究

摘要	第1-7页
ABSTRACT	第7-9页
记号	第9-11页
第1章 绪论	第11-16页
·选题背景	第11-12页
·研究意义	第12-13页
·国内外研究综述	第13-15页
·论文的结构框架	第15-16页
第2章 预备知识	第16-20页
·年金的基本原理与知识	第16-17页
·权益指数年金相关概念	第17页
·Esscher变换及其性质	第17-18页
·几何布朗运动	第18页
·自回归模型	第18页
·长寿风险的基本知识与原理	第18-20页
第3章 基本权益指数年金的定价及其推广	第20-26页
·基本权益指数年金的定价	第20-21页
·基本权益指数年金的定价的推广	第21-26页
第4章 新模型下死亡率的预测	第26-33页
·引力模型	第26-28页
·模型背景	第26页
·模型建立	第26-27页
·死亡率预测值	第27-28页
·带跳死亡率模型	第28-31页
·模型背景	第28页
·模型建立	第28-30页
·死亡率预测值	第30-31页
·三种模型比较分析	第31-33页
第5章 均衡参与率的敏感性分析	第33-37页
·简单点对点法下敏感性分析	第33-35页
·r、T、α之间的敏感性分析	第33-34页
·δ 、T、α之间的敏感性分析	第34-35页
·年度重设法下敏感性分析	第35-37页
·r、T、α之间的敏感性分析	第35-36页
·δ 、T、α之间的敏感性分析	第36-37页
第6章 结论与展望	第37-39页
参考文献	第39-42页
致谢	第42页