| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-14页 |
| 第一节 研究的背景及意义 | 第10页 |
| 第二节 文献综述 | 第10-12页 |
| 一、国外的文献综述 | 第10-11页 |
| 二、国内的文献综述 | 第11-12页 |
| 第三节 论文的研究思路与基本框架 | 第12-13页 |
| 第四节 论文的创新与不足 | 第13-14页 |
| 第二章 股指期货、沪深 300 股指期货与沪深 300ETF 基金简介 | 第14-24页 |
| 第一节 股指期货 | 第14-15页 |
| 一、股指期货的概念和特点 | 第14页 |
| 二、股指期货的作用及对证券市场发展的重要意义 | 第14-15页 |
| 第二节 沪深 300 股指期货 | 第15-20页 |
| 一、沪深 300 指数 | 第15-16页 |
| 二、沪深 300 股指期货 | 第16-20页 |
| 第三节 沪深 300ETF 基金 | 第20-24页 |
| 一、ETF 基金 | 第20-22页 |
| 二、沪深 300ETF 基金 | 第22-24页 |
| 第三章 套期保值理论回顾 | 第24-28页 |
| 第一节 套期保值的概念及原理 | 第24页 |
| 第二节 套期保值的基本交易方式 | 第24-26页 |
| 一、卖出股指期货的套期保值 | 第24-25页 |
| 二、买入股指期货的套期保值 | 第25-26页 |
| 第三节 基差理论 | 第26-28页 |
| 一、基差的概念 | 第26页 |
| 二、基差风险对套期保值的影响 | 第26-28页 |
| 第四章 沪深 300 股指期货与沪深 300ETF 基金相关性检验 | 第28-43页 |
| 第一节 数据来源与说明及时序图 | 第28-29页 |
| 第二节 单位根检验 | 第29-32页 |
| 一、单位根检验的介绍 | 第29-30页 |
| 二、单位根检验的结果 | 第30-32页 |
| 第三节 协整检验 | 第32-35页 |
| 一、协整检验的介绍 | 第32-33页 |
| 二、协整检验的结果 | 第33-35页 |
| 第四节 误差修正模型 | 第35-39页 |
| 一、误差修正模型的介绍 | 第35-37页 |
| 二、建立误差修正模型 | 第37-39页 |
| 第五节 Granger 因果检验 | 第39-41页 |
| 一、Granger 因果检验的介绍 | 第39-40页 |
| 二、Granger 因果检验的结果 | 第40-41页 |
| 第六节 沪深 300 股指期货与沪深 300ETF 基金的相关性检验结果小结 | 第41-43页 |
| 第五章 沪深 300 股指期货套期保值效果实证分析 | 第43-57页 |
| 第一节 最小二乘法回归模型（OLS） | 第43-45页 |
| 一、最小二乘法回归模型（OLS）介绍 | 第43页 |
| 二、最小二乘法回归模型（OLS）实证结果 | 第43-45页 |
| 第二节 向量自回归模型（VAR） | 第45-47页 |
| 一、向量自回归模型（VAR）介绍 | 第45页 |
| 二、向量自回归模型（VAR）实证结果 | 第45-47页 |
| 第三节 向量误差修正模型（VEC） | 第47-51页 |
| 一、向量误差修正模型（VEC）介绍 | 第47-49页 |
| 二、向量误差修正模型（VEC）实证结果 | 第49-51页 |
| 第四节 广义回归条件异方差模型（GARCH） | 第51-55页 |
| 一、广义回归条件异方差模型（GARCH）介绍 | 第51-52页 |
| 二、广义回归条件异方差模型（GARCH）实证结果 | 第52-55页 |
| 第五节 沪深 300 股指期货套期保值效果比较分析小结 | 第55-57页 |
| 第六章 研究结论及建议 | 第57-59页 |
| 第一节 主要研究结论 | 第57-58页 |
| 第二节 投资建议 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 沪深 300 股指期货与沪深 300ETF 基金的实证数据 | 第62-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表科研成果目录及获奖情况 | 第68页 |
