金融危机背景下中美股市联动性研究

谢辞	第1-5页
摘要	第5-6页
Abstract	第6-7页
目录	第7-8页
第一章 绪论	第8-13页
·研究背景及意义	第8-9页
·文献综述	第9-12页
·国外对于股市联动性的研究	第9-11页
·国内学者对我国股市联动性的研究	第11-12页
·研究方法	第12页
·创新	第12-13页
第二章 中美股市联动性的理论分析	第13-16页
·股票市场联动性的相关理论基础	第13-14页
·行为金融学理论	第13-14页
·经济基础假说与市场传染假说	第14页
·中美股市联动性的形成机制	第14-16页
·国际贸易渠道	第14-15页
·金融资本渠道	第15页
·政策渠道	第15页
·预期渠道	第15-16页
第三章 研究设计	第16-22页
·样本数据选取	第16页
·样本数据处理	第16-17页
·研究方法和主要概念介绍	第17-22页
·单位根检验	第17页
·VAR 模型	第17-19页
·VAR 模型滞后阶数 p 的确定	第19页
·脉冲响应函数	第19-20页
·方差分解	第20-22页
第四章 实证分析	第22-35页
·统计性描述	第22-23页
·中美两国股市收益率相关系数检验	第23-25页
·中美两国股市收益率 VAR 模型分析	第25-35页
·单位根检验（ADF）	第25页
·滞后阶数的确定	第25-28页
·格兰杰因果检验	第28-29页
·脉冲响应函数	第29-32页
·方差分解	第32-35页
第五章 结论与展望	第35-37页
第六章 参考文献	第37-39页