| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究内容及意义 | 第9-10页 |
| ·投资者情绪文献综述 | 第10-14页 |
| ·投资者情绪的定义 | 第10页 |
| ·投资者情绪的测度 | 第10-11页 |
| ·投资者情绪与股票收益相互影响的相关研究 | 第11-12页 |
| ·研究思路与方法 | 第12-14页 |
| 第二章 投资者情绪指标构建 | 第14-22页 |
| ·投资者情绪的行为金融学解释 | 第14页 |
| ·投资者情绪指标的分类 | 第14-18页 |
| ·直接投资者情绪指标 | 第14-16页 |
| ·间接投资者情绪指标 | 第16-18页 |
| ·投资者情绪指标的构建 | 第18-21页 |
| ·样本数据选择 | 第18-19页 |
| ·主成分分析结果 | 第19-21页 |
| ·本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 投资者理性情绪与投资者非理性情绪的界定 | 第22-30页 |
| ·投资者理性情绪与投资者非理性情绪理论概述 | 第22页 |
| ·多元统计模型的建立 | 第22-23页 |
| ·指标解释 | 第23-24页 |
| ·宏观经济指标 | 第23-24页 |
| ·投资者情绪指标 | 第24页 |
| ·统计描述、相关检验与回归结果分析 | 第24-28页 |
| ·平稳性检验 | 第24-25页 |
| ·异方差检验 | 第25-26页 |
| ·序列相关检验 | 第26-27页 |
| ·回归结果分析 | 第27-28页 |
| ·统计结果描述 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 投资者情绪与中国股票市场的实证研究 | 第30-56页 |
| ·样本选择与数据处理 | 第30页 |
| ·描述性统计与相关性分析 | 第30-34页 |
| ·描述性统计 | 第30-33页 |
| ·投资者情绪与股票指数的相关性分析 | 第33-34页 |
| ·向量自回归模型的确定以及实证结果 | 第34-54页 |
| ·平稳性检验 | 第35-36页 |
| ·向量自回归模型的构建 | 第36-40页 |
| ·投资者理性情绪、投资者非理性情绪、股票收益三者引导关系研究 | 第40-42页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第42-49页 |
| ·方差分解分析 | 第49-54页 |
| ·本章小结 | 第54-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附件 | 第63页 |