| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-11页 |
| ·金融计量学发展的新思路 | 第10页 |
| ·风险管理的重要性 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·研究框架 | 第15页 |
| ·论文结构 | 第15-16页 |
| ·创新点 | 第16-17页 |
| ·本章小结 | 第17-18页 |
| 第二章 Copula 函数的基本理论 | 第18-23页 |
| ·关于 Copula 函数的基本介绍 | 第18-19页 |
| ·Copula 函数简介 | 第18页 |
| ·关于边缘分布的假设 | 第18-19页 |
| ·Copula 函数的定义与性质 | 第19-20页 |
| ·二元 Copula 函数的定义 | 第19页 |
| ·二元 Copula 函数的性质 | 第19-20页 |
| ·Copula 函数的分类 | 第20-22页 |
| ·正态 Copula 函数 | 第20页 |
| ·t-Copula 函数 | 第20-21页 |
| ·阿基米德 Copula 函数 | 第21-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 风险价值 VaR | 第23-35页 |
| ·VaR 的概念 | 第24页 |
| ·VaR 的计算 | 第24-27页 |
| ·一般分布 | 第24-25页 |
| ·参数分布 | 第25-26页 |
| ·计算的关键因素 | 第26-27页 |
| ·VaR 计算的方法 | 第27-31页 |
| ·方差-协方差法 | 第27-28页 |
| ·历史模拟法 | 第28-29页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第29-30页 |
| ·模型方法的比较 | 第30-31页 |
| ·引入 Copula 理论分析金融风险 | 第31-33页 |
| ·对单个资产建模 | 第31页 |
| ·灵活选择合适的 Copula 函数 | 第31页 |
| ·借助蒙特卡洛仿真技术求解 VaR | 第31-33页 |
| ·本章小结 | 第33-35页 |
| 第四章 基于 Copula 理论的投资组合风险价值度量的实证研究 | 第35-53页 |
| ·研究样本描述 | 第35-38页 |
| ·样本数据的选取 | 第35-37页 |
| ·数据的统计描述 | 第37-38页 |
| ·确定边缘分布 | 第38-42页 |
| ·参数法 | 第38-41页 |
| ·非参数法 | 第41-42页 |
| ·Copula 函数的选取 | 第42-44页 |
| ·参数估计 | 第44-48页 |
| ·最大似然估计 | 第44页 |
| ·分步估计 | 第44-45页 |
| ·半参数估计 | 第45页 |
| ·参数估计结果 | 第45-48页 |
| ·在险价值 VaR | 第48-50页 |
| ·模型评价 | 第50-52页 |
| ·秩相关性 | 第50-51页 |
| ·平方欧氏距离 | 第51-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 答辩委员会对论文的评定意见 | 第62页 |