| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-12页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·论文的研究思路 | 第10-11页 |
| ·力图实现的创新 | 第11-12页 |
| 第2章 股票市场波动特征的研究综述 | 第12-15页 |
| ·国外关于股票市场波动特征的研究综述 | 第12-13页 |
| ·国内关于股票市场波动特征的研究综述 | 第13-15页 |
| 第3章 研究股票市场波动特征的理论模型 | 第15-21页 |
| ·基础模型介绍 | 第15-17页 |
| ·FIGARCH 模型 | 第15-16页 |
| ·STGARCH 模型 | 第16-17页 |
| ·本文使用的模型—STFIGARCH | 第17-21页 |
| ·STFIGARCH 模型 | 第17-19页 |
| ·STFIGARCH 的估计方法 | 第19-21页 |
| 第4章 国际股票市场波动特征分析及比较研究 | 第21-32页 |
| ·数据 | 第21-24页 |
| ·数据的选取与处理 | 第21页 |
| ·统计特征与相关特征检验 | 第21-24页 |
| ·基于 STFIGARCH 模型的实证结果与比较分析 | 第24-32页 |
| ·各国（及地区）间主板市场波动特征比较 | 第24-26页 |
| ·各国（及地区）间创业板市场波动特征比较 | 第26-29页 |
| ·各国（及地区）国内不同市场波动特征比较 | 第29-32页 |
| 结论与启示 | 第32-33页 |
| 参考文献 | 第33-36页 |
| 致谢 | 第36页 |