行业股价指数溢出效应研究--以我国房地产业为例
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究思路和方法 | 第10-11页 |
| ·文章结构安排 | 第11页 |
| ·创新之处 | 第11-12页 |
| 第二章 理论准备与文献综述 | 第12-22页 |
| ·基本问题的界定 | 第12-13页 |
| ·产业与行业 | 第12页 |
| ·行业研究与分析 | 第12-13页 |
| ·行业关联 | 第13页 |
| ·行业关联基本分析工具——投入产出表 | 第13-15页 |
| ·投入产出表及其基本结构 | 第14页 |
| ·基本系数 | 第14-15页 |
| ·文献综述 | 第15-20页 |
| ·相关评述 | 第20-22页 |
| 第三章 房地产与关联行业定性分析 | 第22-32页 |
| ·房地产与房地产行业 | 第22-23页 |
| ·中国房地产行业的发展历程 | 第23-26页 |
| ·我国房地产产业链研究 | 第26-32页 |
| ·房地产与建筑业 | 第28页 |
| ·房地产与建材业 | 第28-29页 |
| ·房地产与钢铁行业 | 第29-30页 |
| ·房地产与家用电器行业 | 第30-31页 |
| ·房地产与电力业 | 第31-32页 |
| 第四章 房地产行业均值溢出效应分析 | 第32-40页 |
| ·研究方法与数据 | 第32-36页 |
| ·研究方法 | 第32-34页 |
| ·样本选取与数据处理 | 第34-36页 |
| ·实证检验与分析 | 第36-39页 |
| ·房地产关联行业相关性分析 | 第36-37页 |
| ·基于Granger因果检验的均值溢出效应 | 第37-38页 |
| ·回归分析 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第五章 房地产行业波动溢出效应研究 | 第40-48页 |
| ·研究方法与数据 | 第40-42页 |
| ·ARCH模型及ARCH效应的检验 | 第40-41页 |
| ·多元GARCH模型 | 第41-42页 |
| ·实证检验与分析 | 第42-46页 |
| ·ARCH效应的检验 | 第42页 |
| ·多变量GARCH模型结果 | 第42-44页 |
| ·基于Granger因果关系的波动溢出效应的检验 | 第44-45页 |
| ·条件相关系数 | 第45-46页 |
| ·本章小结 | 第46-48页 |
| 第六章 结论与展望 | 第48-50页 |
| ·本文的主要结论 | 第48-49页 |
| ·不足和展望 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
