| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-24页 |
| ·选题背景及意义 | 第11-14页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·论文的选题意义 | 第12-14页 |
| ·文献综述 | 第14-19页 |
| ·金融资产价格波动非对称性的相关研究 | 第14-16页 |
| ·金融市场间相关性的研究 | 第16-19页 |
| ·DCC-MVGARCH模型的相关概念及发展过程 | 第19-22页 |
| ·单变量GARCH模型的发展 | 第19-20页 |
| ·多变量GARCH模型的发展 | 第20-22页 |
| ·DCC-MVGARCH模型 | 第22页 |
| ·论文的研究方法及创新之处 | 第22-24页 |
| 第二章 宏观经济因素对资产相关性的影响 | 第24-31页 |
| ·宏观经济因素对金融资产价格及关联性影响的分析 | 第24-28页 |
| ·景气动向 | 第24-25页 |
| ·利率水平 | 第25-26页 |
| ·通货膨胀 | 第26-27页 |
| ·汇率政策 | 第27-28页 |
| ·金融危机背景下我国宏观经济政策概况 | 第28-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第三章 经济计量方法 | 第31-39页 |
| ·DCC-MVGARCH模型的相关概念及简要发展过程 | 第31-33页 |
| ·Sk-t-MVGARCH模型的原理 | 第33-34页 |
| ·MADCC模型相关原理 | 第34-37页 |
| ·信息曲面 | 第37-39页 |
| 第四章 MADCC模型估计及动态相关性分析 | 第39-54页 |
| ·数据选取及处理情况 | 第39-43页 |
| ·模型估计及测试结果 | 第43-47页 |
| ·动态相关性分析 | 第47-50页 |
| ·信息曲面 | 第50-54页 |
| 第五章 总结与展望 | 第54-55页 |
| ·全文总结 | 第54页 |
| ·研究不足与展望 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |