| 中文摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第1章 导论 | 第10-13页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究的问题,方法及论文结构安排 | 第11-12页 |
| ·研究范围和具体研究问题 | 第11页 |
| ·用到的理论模型和分析方法 | 第11页 |
| ·结构安排 | 第11-12页 |
| ·创新之处 | 第12-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-20页 |
| ·有关股指期货的推出对股票市场波动性影响的研究 | 第13-16页 |
| ·认为股指期货降低股市波动性的研究 | 第13-14页 |
| ·认为股指期货提高股市波动性的研究 | 第14页 |
| ·认为股指期货推出对股市波动性没有显著影响的研究 | 第14-16页 |
| ·有关股指期货和现货指数的价格引导关系的研究 | 第16-20页 |
| ·认为股指期货价格引导股市价格的研究 | 第16-18页 |
| ·认为股票价格引导期货价格的相关研究 | 第18页 |
| ·认为股指期货市场与现货市场互相引导的研究 | 第18-20页 |
| 第3章 股指期货的有关知识及理论模型 | 第20-29页 |
| ·股指期货基础知识 | 第20-24页 |
| ·期货的概念和分类 | 第20-21页 |
| ·股指期货的产生和发展 | 第21-22页 |
| ·股指期货的特征 | 第22-24页 |
| ·股指期货的功能 | 第24页 |
| ·股指期货的价格理论 | 第24-27页 |
| ·一般均衡模型 | 第24-25页 |
| ·持有成本模型 | 第25-26页 |
| ·理性预期模型 | 第26页 |
| ·套利定价模型 | 第26-27页 |
| ·有关股指期货的其他理论 | 第27-29页 |
| ·股票价格指数及其计算方法 | 第27-28页 |
| ·投资组合理论 | 第28页 |
| ·有效市场假说 | 第28-29页 |
| 第4章 我国股指期货正式推出后对股票市场的影响分析 | 第29-51页 |
| ·股指期货对股票市场影响的定性分析 | 第29-33页 |
| ·对市场运行的影响 | 第29-32页 |
| ·对市场主体的影响 | 第32页 |
| ·对管理层的影响 | 第32-33页 |
| ·股指期货推出后对股市的波动性影响分析 | 第33-42页 |
| ·检验股指期货上市对股市波动性影响的方法 | 第33-34页 |
| ·ARCH和GARCH模型的引入 | 第34-36页 |
| ·模型的构建思路和实证步骤 | 第36-37页 |
| ·实证过程 | 第37-42页 |
| ·股指期货市场与现货市场的价格引导关系实证研究 | 第42-51页 |
| ·选用的研究方法和模型 | 第42-44页 |
| ·实证过程 | 第44-46页 |
| ·不同时间间隔下的实证结果对比 | 第46-51页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第57-58页 |
| 学位论文评阅及答辩情祝表 | 第58页 |