| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-19页 |
| 第一节 问题的提出 | 第10-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-16页 |
| 第三节 本文的基本思路和方法 | 第16-19页 |
| 第二章 债券组合中两组相关性度量研究 | 第19-34页 |
| 第一节 信用风险和市场风险的相关性研究 | 第19-25页 |
| 第二节 组合的信用风险相关性研究 | 第25-34页 |
| 第三章 单个可违约债券强度定价模型 | 第34-43页 |
| 第一节 仿射过程 | 第34-37页 |
| 第二节 不考虑信用相关性下的可违约债券强度定价模型 | 第37-43页 |
| 第四章 可违约债券组合的信用风险-市场风险集成度量 | 第43-49页 |
| 第一节 信用风险相关性下的组合价值 | 第43-44页 |
| 第二节 参数估计 | 第44-46页 |
| 第三节 蒙特卡罗数值模拟 | 第46-49页 |
| 第五章 实证结果及结果分析 | 第49-62页 |
| 第一节 样本选取 | 第49-51页 |
| 第二节 参数估计结果 | 第51-52页 |
| 第三节 计算结果及分析 | 第52-62页 |
| 第六章 结语 | 第62-64页 |
| 第一节 本文的结论及建议 | 第62-63页 |
| 第二节 本文的局限性和进一步研究方向 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 附录一 程序代码 | 第69-74页 |
| 附录二 攻读硕士期间所发表的学术论文及参加的科研项目 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
