| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-16页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10-11页 |
| ·基本概念的解释 | 第11-12页 |
| ·股市泡沫的定义 | 第11页 |
| ·货币政策的相关概念 | 第11-12页 |
| ·结构安排 | 第12-14页 |
| ·主要创新点与不足 | 第14-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-23页 |
| ·货币政策是否应该对股市泡沫作出反应 | 第16-17页 |
| ·货币政策是否曾对股市泡沫作出反应 | 第17-19页 |
| ·股票价格对实体经济的影响 | 第19-21页 |
| ·居民的流动性效应 | 第20页 |
| ·居民的财富效应 | 第20页 |
| ·企业的资产负债表效应 | 第20页 |
| ·企业的托宾Q效应 | 第20-21页 |
| ·文献归纳与评述 | 第21-23页 |
| 第3章 泰勒规则理论、修正与扩展 | 第23-28页 |
| ·货币政策规则 | 第23-24页 |
| ·泰勒规则理论 | 第24-25页 |
| ·前瞻性泰勒规则 | 第25-26页 |
| ·利率平滑与货币政策反应函数 | 第26-27页 |
| ·加入股市泡沫因素的泰勒规则与货币政策反应函数 | 第27-28页 |
| 第4章 股市泡沫理论与测度 | 第28-36页 |
| ·股市泡沫理论与模型 | 第28-29页 |
| ·股市泡沫检验与测度方法 | 第29-31页 |
| ·基于动态剩余收益估值模型的中国股市泡沫度测度 | 第31-36页 |
| ·动态剩余收益估值模型 | 第31-32页 |
| ·样本选择与数据来源 | 第32-33页 |
| ·数据处理 | 第33页 |
| ·测度结果与说明 | 第33-36页 |
| 第5章 股市泡沫变化对中国货币政策影响的实证分析 | 第36-47页 |
| ·变量确定及数据处理 | 第36-39页 |
| ·利率的选择 | 第36页 |
| ·通货膨胀水平的确定 | 第36-37页 |
| ·长期均衡实际利率与目标通货膨胀率的确定 | 第37-38页 |
| ·产出、潜在产出及产出缺口的测算 | 第38-39页 |
| ·基于加入股市泡沫因素泰勒规则的实证分析 | 第39-41页 |
| ·时间序列平稳性检验 | 第39-40页 |
| ·股市泡沫等与利率的格兰杰因果检验 | 第40页 |
| ·协整检验 | 第40-41页 |
| ·基于加入股市泡沫因素前瞻性泰勒规则的实证分析 | 第41-43页 |
| ·时间序列平稳性检验 | 第41-42页 |
| ·股市泡沫等与利率的格兰杰因果检验 | 第42-43页 |
| ·协整检验 | 第43页 |
| ·基于加入股市泡沫因素的货币政策反应模型的实证分析 | 第43-47页 |
| 第6章 结论及政策建议 | 第47-50页 |
| ·结论 | 第47-48页 |
| ·政策建议 | 第48-50页 |
| ·加强股票市场建设,减少股市泡沫 | 第48-49页 |
| ·推进利率市场化 | 第49页 |
| ·货币政策应响应股市泡沫 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |