| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-12页 |
| ·研究的背景 | 第10-11页 |
| ·研究的意义 | 第11-12页 |
| ·研究目的和意义 | 第12-13页 |
| ·研究内容和困难 | 第13-15页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究的难点 | 第14-15页 |
| ·论文的创新及不足 | 第15-17页 |
| ·论文的创新之处 | 第15页 |
| ·论文的不足之处 | 第15-17页 |
| 2. 文献综述 | 第17-25页 |
| ·国内外极值理论研究现状 | 第17-20页 |
| ·国外极值理论研究状况 | 第17-19页 |
| ·国内极值理论研究成果 | 第19-20页 |
| ·巨灾债券定价研究现状 | 第20-25页 |
| ·国外巨灾债券定价研究现状 | 第21-23页 |
| ·国外巨灾风险证券化定价研究 | 第23-25页 |
| 3. 极值理论的基本原理 | 第25-32页 |
| ·极值模型及分布的基本形式 | 第25-30页 |
| ·BMM模型和GEV分布 | 第25-28页 |
| ·POT模型和GPD分布 | 第28-30页 |
| ·BMM模型和POT模型、GEV分布和GPD分布的区别和联系 | 第30-31页 |
| ·BMM模型和POT模型的区别 | 第30页 |
| ·GEV分布和GPD分布的区别和联系 | 第30-31页 |
| ·极值理论的适用范围 | 第31-32页 |
| 4. 债券定价模型 | 第32-48页 |
| ·现金流贴现模型 | 第32-35页 |
| ·利息受险型巨灾债券 | 第32-33页 |
| ·利息和部分本金受险型巨灾债券 | 第33-34页 |
| ·利息和全部本金受险型巨灾债券 | 第34页 |
| ·现金流贴现模型的适用性 | 第34-35页 |
| ·均衡定价模型 | 第35-40页 |
| ·均衡定价原理 | 第36-38页 |
| ·均衡定价模型评述 | 第38-39页 |
| ·Henri Louberge模型 | 第39-40页 |
| ·Henri Louberge模型评价 | 第40页 |
| ·基于精算学定价方法的巨灾债券定价 | 第40-45页 |
| ·LFC定价模型 | 第41页 |
| ·LFC定价模型的缺陷 | 第41-42页 |
| ·Wang两因素模型 | 第42-43页 |
| ·Christofides模型 | 第43-44页 |
| ·LFC、两因素、Christofides模型的比较 | 第44-45页 |
| ·行为金融学理论在巨灾债券定价中的应用 | 第45-48页 |
| ·期望效用理论定价原理 | 第45-46页 |
| ·行为金融学理论应用于巨灾债券的优缺点 | 第46-48页 |
| 5. 巨灾债券结构设计 | 第48-61页 |
| ·巨灾债券运行机制 | 第48-52页 |
| ·债券发行人和信托计划 | 第49-50页 |
| ·债券的购买者和资金投向 | 第50-52页 |
| ·触发机制设计 | 第52-54页 |
| ·期限结构及返本付息结构设计 | 第54-57页 |
| ·期限结构设计 | 第54页 |
| ·返本付息结构设计 | 第54-55页 |
| ·发债时间选择 | 第55-57页 |
| ·区域结构和风险结构设计 | 第57-58页 |
| ·区域结构设计 | 第57页 |
| ·风险结构设计 | 第57-58页 |
| ·我国发行巨灾债券的可行性和难题 | 第58-61页 |
| ·我国发行巨灾债券的可行性 | 第58-59页 |
| ·在我国巨灾债券存在的困难 | 第59-61页 |
| 6. 巨灾债券价格估计 | 第61-81页 |
| ·地震发生概率 | 第62-65页 |
| ·基于GEV模型的地震损失概率 | 第65-70页 |
| ·MLE求取GEV分布参数 | 第66-69页 |
| ·利用分位数求取条件概率 | 第69-70页 |
| ·基于GPD模型的地震损失概率 | 第70-76页 |
| ·阀值的估计 | 第70-72页 |
| ·GPD模型参数的估计 | 第72-76页 |
| ·债券价格估计 | 第76-81页 |
| ·GEV分布下债券的价格 | 第77页 |
| ·GPD分布下债券的价格 | 第77-78页 |
| ·对结果的分析 | 第78-81页 |
| 参考文献 | 第81-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第85页 |