| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-23页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·研究目的和意义 | 第11-15页 |
| ·研究目的 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-14页 |
| ·学术价值 | 第14-15页 |
| ·国内外研究现状 | 第15-23页 |
| ·关于风格周期性的文献综述 | 第15-19页 |
| ·关于风格资产轮换策略的文献综述 | 第19-23页 |
| 2 风格资产收益预测模型方法 | 第23-28页 |
| ·目前国内外主要建立模型方法 | 第23-24页 |
| ·Logistic 模型的局限性 | 第23页 |
| ·Markov Switch 模型的局限性 | 第23页 |
| ·支持向量机模型的局限性 | 第23-24页 |
| ·AFSVR 算法原理 | 第24-28页 |
| ·AFSVR 算法 | 第25-26页 |
| ·核空间模糊隶属函数模型 | 第26-28页 |
| 3 基金相关理论基础 | 第28-34页 |
| ·基于收益率基础的风格鉴别技术（RBS）聚类分析法的原理 | 第29-31页 |
| ·确定因子数目m | 第29-30页 |
| ·基金分类 | 第30-31页 |
| ·相关指标收益率的计算 | 第31-34页 |
| ·基金收益率的计算 | 第31-32页 |
| ·基金收益风险指标的计算 | 第32-33页 |
| ·评价基金绩效的指标 | 第33-34页 |
| 4 证券投资基金风格资产轮换策略 | 第34-47页 |
| ·样本选取与数据处理 | 第34-37页 |
| ·样本选择 | 第34页 |
| ·研究时间段及其划分 | 第34-35页 |
| ·相关指数的选择 | 第35-36页 |
| ·无风险利率的选择 | 第36页 |
| ·数据来源 | 第36-37页 |
| ·变量的选择 | 第37-40页 |
| ·被解释变量的选择 | 第37页 |
| ·解释变量的选择 | 第37-40页 |
| ·风格资产周期性研究 | 第40-43页 |
| ·我国证券投资基金风格周期性实证分析 | 第40-42页 |
| ·风格周期性小结 | 第42-43页 |
| ·风格资产轮换投资策略 | 第43-45页 |
| ·参数d， u， l的确定 | 第43页 |
| ·通过训练集确定模型 | 第43-44页 |
| ·建立风格资产轮换策略 | 第44-45页 |
| ·投资业绩的评估 | 第45-47页 |
| ·规模风格资产轮换策略的业绩 | 第45-46页 |
| ·价值/成长风格资产轮换策略的业绩 | 第46-47页 |
| 5 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 附录 | 第52-55页 |
| 附 1 样本基金明细 | 第52-55页 |
| 后记 | 第55页 |