模糊随机利率下的寿险精算模型

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-9页
第一章 绪论	第9-13页
·研究背景及意义	第9页
·国内外研究现状	第9-11页
·研究的主要目标及安排	第11-13页
第二章 预备知识	第13-22页
·模糊集有关理论	第13-18页
·模糊集	第13-15页
·模糊随机变量	第15-16页
·模糊回归方法	第16-18页
·寿险精算有关理论	第18-22页
·一些精算表示法	第19页
·精算模型	第19-22页
第三章 模糊随机利率	第22-31页
·利率的影响因素	第22-23页
·模糊随机利率模型	第23-24页
·模糊贴现函数估计	第24-31页
·贴现函数	第25页
·可变利率	第25-26页
·模糊利率期限结构	第26-31页
第四章 模糊随机利率下的寿险精算模型	第31-38页
·生死合险	第31-32页
·生存年金	第32-33页
·净保费模型	第33-34页
·净准备金模型	第34-38页
第五章 实证及应用	第38-49页
·模糊随机利率实证分析	第38-41页
·实证举例	第41-49页
结论	第49-50页
参考文献	第50-53页
附录	第53-57页
·LINGO 程序	第53-55页
·MATLAB 程序	第55-57页
攻读硕士学位期间所发表的论文	第57-58页
致谢	第58页