| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第10-12页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献回顾 | 第12-14页 |
| ·本文主要内容及组成结构 | 第14-16页 |
| 第二章 预备知识 | 第16-23页 |
| ·期权价值及对冲 | 第16-17页 |
| ·期权价值的组成与决定因数 | 第16-17页 |
| ·对冲 | 第17页 |
| ·随机过程相关理论 | 第17-19页 |
| ·随机过程概念 | 第17-18页 |
| ·Brown运动 | 第18页 |
| ·伊藤引理 | 第18-19页 |
| ·外生变量与内生变量 | 第19页 |
| ·效用理论 | 第19-23页 |
| ·效用函数 | 第19-20页 |
| ·风险态度与效用函数 | 第20-21页 |
| ·风险厌恶系数与风险资产投资 | 第21页 |
| ·期望效用最大化与确定性等价方法 | 第21-23页 |
| 第三章 美式期权有限差分定价 | 第23-29页 |
| ·布莱克—斯科尔斯定价 | 第23-24页 |
| ·Black-Scholes公式 | 第23页 |
| ·Black-Scholes方程 | 第23-24页 |
| ·自由边界下的美式期权定价模型 | 第24-26页 |
| ·有限差分法 | 第26-29页 |
| 第四章 一般情形下模型结构 | 第29-35页 |
| ·经理股票期权 | 第29-30页 |
| ·带有资产组合选择问题下的定价模型 | 第30-32页 |
| ·经理股票期权的价值 | 第32-33页 |
| ·期权的最优执行策略 | 第33-34页 |
| ·股票红利对执行策略的影响 | 第34-35页 |
| 第五章 ESO执行边界与定价 | 第35-57页 |
| ·不带资产组合选择的情形 | 第35-52页 |
| ·临界股票价格边界的存在性 | 第37-40页 |
| ·红利率、风险厌恶系数、外部财富的影响 | 第40-46页 |
| ·执行边界和期权价格关于股票价格波动率和时间不单调 | 第46-50页 |
| ·敲定价格的影响 | 第50-52页 |
| ·外部资产组合选择情况下的定价模型 | 第52-57页 |
| ·最优执行策略与期权价格的数值计算 | 第52-55页 |
| ·外部财富非负限制下的对冲 | 第55-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录 | 第61-68页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附件 | 第70页 |