| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 0. 导论 | 第10-18页 |
| ·选题背景和意义 | 第10-12页 |
| ·文献回顾 | 第12-15页 |
| ·本文逻辑架构 | 第15-16页 |
| ·创新与不足 | 第16-18页 |
| 1. 保险公司经济资本概述 | 第18-25页 |
| ·资本与经济资本之辨析 | 第18-20页 |
| ·经济资本对保险公司的意义和作用 | 第20-22页 |
| ·经济资本和权益资本的关系 | 第22-24页 |
| ·经济资本和监管资本的关系 | 第24-25页 |
| 2. 保险公司经济资本配置 | 第25-31页 |
| ·经济资本配置概述 | 第25-26页 |
| ·经济资本配置的目标 | 第26-27页 |
| ·经济资本配置的一般框架 | 第27-28页 |
| ·经济资本配置的常见方法 | 第28-29页 |
| ·保险公司进行经济资本配置的现实意义 | 第29-31页 |
| 3. Omega函数理论及其在保险公司经济资本配置中的作用 | 第31-45页 |
| ·Omega函数的出现背景 | 第31-32页 |
| ·Omega函数的定义和性质 | 第32-35页 |
| ·Omega函数的定义 | 第32-34页 |
| ·Omega函数的性质 | 第34-35页 |
| ·Omega函数与传统风险-收益分析方法的区别 | 第35-38页 |
| ·用Omega函数分析风险收益的基本方法 | 第38-40页 |
| ·Omega对保险公司经济资本配置的意义 | 第40-42页 |
| ·基于Omega函数的保险公司经济资本配置框架初探 | 第42-45页 |
| ·框架实施的前提条件 | 第42-43页 |
| ·框架的实施方法及可行性分析 | 第43-44页 |
| ·实施框架的难点分析 | 第44-45页 |
| 4. 基于Omega函数的保险公司经济资本配置 | 第45-60页 |
| ·利用Omega函数建立优化体系 | 第45-47页 |
| ·计算各业务线的RAROC | 第45-46页 |
| ·以Omega函数为优化目标 | 第46-47页 |
| ·进行优化的步骤 | 第47-49页 |
| ·优化问题的可行域分析 | 第49-52页 |
| ·数据验证 | 第52-58页 |
| ·基于Omega函数的优化过程 | 第52-54页 |
| ·与传统分析方式的比较 | 第54-58页 |
| ·小结：Omega模型的优势与不足 | 第58-60页 |
| 5. 结语 | 第60-63页 |
| ·本文的主要结论 | 第60-61页 |
| ·本文的局限和不足 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 附录 | 第66-76页 |
| 后记 | 第76-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第79页 |