基于logit模型的商业银行信用风险量化管理
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-24页 |
| ·研究背景 | 第12-18页 |
| ·国际、国内金融环境日益复杂 | 第12-14页 |
| ·信用风险依然是银行业最需关注的风险形式 | 第14-16页 |
| ·国内银行业信用风险管理水平较低 | 第16-18页 |
| ·文献综述 | 第18-22页 |
| ·国内外信用风险度量方法研究进展 | 第18-20页 |
| ·离散选择模型(logit模型)相关文献 | 第20-22页 |
| ·研究思路及不足之处 | 第22-24页 |
| 2. 信用风险内涵及理论基础 | 第24-34页 |
| ·信用风险内涵 | 第24-28页 |
| ·信用风险的概念 | 第24-25页 |
| ·信用风险的特点 | 第25-28页 |
| ·信用风险量化及管理的理论基础 | 第28-34页 |
| ·资产组合管理理论 | 第28-30页 |
| ·资本资产定价和套利定价理论 | 第30-33页 |
| ·MM定理 | 第33-34页 |
| 3. logit模型构建中运用的相关理论 | 第34-43页 |
| ·独立样本T检验 | 第34-35页 |
| ·主成分分析 | 第35-37页 |
| ·主成分分析方法的原理 | 第35-37页 |
| ·主成分个数的确定 | 第37页 |
| ·logit模型基本原理 | 第37-43页 |
| ·logit模型推导过程 | 第38-40页 |
| ·logit模型的参数估计方法——极大似然估计 | 第40-43页 |
| 4. 基于logit模型信用风险预测的实证研究 | 第43-62页 |
| ·退市风险警示 | 第43-44页 |
| ·样本公司选择 | 第44-46页 |
| ·财务指标的选择 | 第46-51页 |
| ·主观选择财务指标 | 第46-50页 |
| ·对主观选择的财务指标进行独立样本T检验 | 第50-51页 |
| ·对所选财务指标进行主成分分析 | 第51-55页 |
| ·、logit模型的构造和检验 | 第55-59页 |
| ·logit模型的构造 | 第55-57页 |
| ·logit模型的检验 | 第57-59页 |
| ·、logit模型的一个实证推广应用 | 第59-62页 |
| 5. 结论 | 第62-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 后记 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
