基于跳—扩散过程的利率随机的信用违约互换定价--Based on the Jump-diffusion Process

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1. 引言	第8-20页
·研究的背景和意义	第8-12页
·国内外研究现状	第12-18页
·国外研究现状	第12-17页
·国内研究现状	第17-18页
·本文的研究思路和主要工作	第18-20页
2. 信用衍生产品的分类及CDS的优缺点	第20-24页
·信用衍生产品的分类	第20-22页
·信用违约互换(CDS)的优点	第22-23页
·信用违约互换(CDS)的不足	第23-24页
3. CDS定价模型介绍及违约概率计算方法	第24-40页
·Hull和White模型	第24-27页
·Jarrow和Yu模型	第27-32页
·Kijima模型	第32-35页
·违约概率的计算方法	第35-40页
·结构化模型的违约概率计算方法	第35-38页
·约化模型的违约概率计算方法	第38-40页
4. 基于跳—扩散过程的信用违约互换定价模型	第40-51页
·信用违约互换(CDS)价值的构成	第40-41页
·模型设定	第41-43页
·无违约风险零息票债券的价格计算	第43-47页
·违约概率的计算	第47-49页
·信用违约互换(CDS)定价	第49-50页
·本章结论	第50-51页
参考文献	第51-55页
附录1	第55-57页
附录2	第57-58页
附录3	第58-60页
后记	第60-62页
致谢	第62页