| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 导言 | 第9-14页 |
| ·问题的提出 | 第9-12页 |
| ·人民币汇率机制改革及持续升值的人民币汇率 | 第9-10页 |
| ·金融危机与汇率波动带来的风险 | 第10-11页 |
| ·人民币远期市场的发展 | 第11-12页 |
| ·本文研究意义 | 第12-13页 |
| ·本文研究内容、方法与创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-24页 |
| ·理论渊源及演进 | 第14-18页 |
| ·利率平价理论 | 第14-16页 |
| ·有效市场假说及新的发展 | 第16-18页 |
| ·境外关于即期汇率与远期汇率相关关系的研究 | 第18-19页 |
| ·人民币远期汇率理论的研究 | 第19-22页 |
| ·利率平价在国内适用性问题的研究 | 第19-20页 |
| ·人民币即期汇率与远期汇率相关关系的研究 | 第20-22页 |
| ·对以上文献综述的评价 | 第22-24页 |
| 第三章 人民币即期汇率和远期汇率关系分析 | 第24-39页 |
| ·人民币即期汇率 | 第24-26页 |
| ·人民币即期汇率形成机制分析 | 第24-25页 |
| ·人民币即期汇率走势分析 | 第25-26页 |
| ·在岸人民币远期汇率 | 第26-32页 |
| ·人民币远期结售汇汇率 | 第28-30页 |
| ·人民币远期结售汇概述 | 第28页 |
| ·人民币远期结售汇汇率的定价 | 第28-29页 |
| ·人民币远期结售汇汇率反映的人民币即期汇率走势 | 第29-30页 |
| ·外汇交易中心人民币远期汇率 | 第30-32页 |
| ·外汇交易中心人民币远期概述 | 第30-31页 |
| ·外汇交易中心人民币远期汇率的定价 | 第31页 |
| ·外汇交易中心人民币远期汇率反映的人民币即期汇率走势 | 第31-32页 |
| ·人民币无本金交割远期汇率 | 第32-35页 |
| ·无本金交割远期概述 | 第32-33页 |
| ·无本金交割远期汇率的定价 | 第33-34页 |
| ·人民币NDF汇率反映的人民币即期汇率走势 | 第34-35页 |
| ·相互联系机制的分析 | 第35-37页 |
| ·相关关系及存在偏离的原因分析 | 第37-39页 |
| 第四章 实证分析 | 第39-47页 |
| ·样本选取及数据说明 | 第39页 |
| ·描述性统计及初步分析 | 第39-42页 |
| ·回归分析 | 第42-44页 |
| ·模型估计 | 第42-43页 |
| ·模型检验 | 第43-44页 |
| ·协整关系检验 | 第44-47页 |
| ·协整关系(co-integration)简介 | 第44-45页 |
| ·数据的平稳性检验(单位根检验) | 第45-46页 |
| ·模型残差序列ADF检验 | 第46-47页 |
| 第五章 结论和政策建议 | 第47-50页 |
| ·结论 | 第47-48页 |
| ·政策建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附录 | 第54-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 作者攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第63页 |