| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-17页 |
| 第1章 绪论 | 第17-41页 |
| ·研究背景及问题的提出 | 第17-20页 |
| ·研究背景 | 第17-19页 |
| ·问题的提出 | 第19-20页 |
| ·研究目的和意义 | 第20-22页 |
| ·研究目的 | 第20-21页 |
| ·研究意义 | 第21-22页 |
| ·国内外研究现状及其评述 | 第22-37页 |
| ·操作风险识别的国内外研究现状 | 第22-26页 |
| ·操作风险度量的国内外研究现状 | 第26-32页 |
| ·操作风险控制的国内外研究现状 | 第32-34页 |
| ·国内外研究现状的综合评述 | 第34-37页 |
| ·研究的内容和方法 | 第37-41页 |
| ·研究内容 | 第37-38页 |
| ·技术路线 | 第38页 |
| ·研究方法 | 第38-41页 |
| 第2章 商业银行操作风险度量与控制的理论分析 | 第41-61页 |
| ·商业银行操作风险范畴的界定 | 第41-43页 |
| ·操作风险的定义 | 第41-42页 |
| ·操作风险内涵剖析 | 第42-43页 |
| ·操作风险的特征 | 第43页 |
| ·商业银行操作风险管理的理论分析 | 第43-57页 |
| ·操作风险管理的基本框架 | 第44-46页 |
| ·操作风险管理的基础理论 | 第46-50页 |
| ·操作风险管理流程的构成分析 | 第50-57页 |
| ·商业银行操作风险度量与控制的一般原理 | 第57-60页 |
| ·操作风险度量与控制的概念界定 | 第57-58页 |
| ·操作风险度量与控制的目标与基本原则 | 第58-59页 |
| ·操作风险度量与控制的方法 | 第59-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 第3章 商业银行操作风险的识别 | 第61-88页 |
| ·操作风险识别的目标及步骤 | 第61-63页 |
| ·操作风险识别的目标 | 第61页 |
| ·操作风险识别的主要步骤 | 第61-63页 |
| ·操作风险系统的混沌特征识别 | 第63-72页 |
| ·混沌的定义与特征描述 | 第63-65页 |
| ·系统混沌特征识别方法的选择比较 | 第65-69页 |
| ·基于小数据量法的操作风险系统混沌特征识别 | 第69-72页 |
| ·操作风险关键风险指标体系的构建 | 第72-79页 |
| ·关键风险诱因（KRD）及形成机理分析 | 第72-76页 |
| ·基于KRD的关键风险指标（KRI）体系的构建 | 第76-79页 |
| ·基于KRI的操作风险暴露及特征分析 | 第79-87页 |
| ·操作风险损失事件的集中性特征 | 第80-82页 |
| ·操作风险损失金额低频高损特征 | 第82-84页 |
| ·操作风险损失类型集中性特征 | 第84-86页 |
| ·操作风险损失与内部控制质量相关性特征 | 第86-87页 |
| ·本章小结 | 第87-88页 |
| 第4章 商业银行操作风险的度量 | 第88-107页 |
| ·操作风险度量的目的及限制因素 | 第88-90页 |
| ·操作风险度量的目的 | 第88-89页 |
| ·操作风险度量的限制因素 | 第89-90页 |
| ·基于内部控制的操作风险自我评估法 | 第90-94页 |
| ·操作风险自我评估法的内容 | 第90-91页 |
| ·操作风险自我评估法的程序 | 第91-94页 |
| ·基于极值理论峰值法的操作风险CVaR度量模型 | 第94-106页 |
| ·操作风险高级计量法的理论模型 | 第94-97页 |
| ·基于极值理论峰值法的CVaR模型的构建 | 第97-104页 |
| ·实证分析 | 第104-106页 |
| ·本章小结 | 第106-107页 |
| 第5章 商业银行操作风险的监测 | 第107-127页 |
| ·基于业务流程的操作风险过程监测 | 第107-113页 |
| ·操作风险监测框架 | 第107-109页 |
| ·操作风险监测组织结构与职责设计 | 第109-111页 |
| ·操作风险监测流程 | 第111-113页 |
| ·基于模糊优选及BP神经网络的操作风险程度测评 | 第113-121页 |
| ·整体操作风险程度测评的基本框架 | 第113-115页 |
| ·整体操作风险程度测评的模型构建 | 第115-121页 |
| ·基于模糊优选及BP神经网络的操作风险程度测评实证分析 | 第121-126页 |
| ·样本数据的获取 | 第121-122页 |
| ·样本数据的处理 | 第122-126页 |
| ·研究结论 | 第126页 |
| ·本章小结 | 第126-127页 |
| 第6章 商业银行操作风险控制技术 | 第127-152页 |
| ·预提损失准备金的财务控制技术 | 第128-130页 |
| ·以合理估计的方法预提损失准备金 | 第128-129页 |
| ·以VaR为基础预提损失准备金 | 第129-130页 |
| ·经济资本配置技术 | 第130-139页 |
| ·经济资本配置的相关分析 | 第131-132页 |
| ·本文关于操作风险度（OpR-Degree）的界定 | 第132-135页 |
| ·基于操作风险度（OpR-Degree）的经济资本配置分析 | 第135-136页 |
| ·经济资本配置方法的比较分析 | 第136-139页 |
| ·业务外包与保险的风险缓释技术 | 第139-146页 |
| ·操作风险的业务外包（BPO）技术 | 第141-143页 |
| ·操作风险的保险技术 | 第143-146页 |
| ·业务持续计划的风险自留技术 | 第146-149页 |
| ·业务持续计划的作用机理 | 第147-148页 |
| ·业务持续计划的实施程序 | 第148-149页 |
| ·操作风险报告 | 第149-151页 |
| ·操作风险报告的内容 | 第149-150页 |
| ·操作风险报告的流程 | 第150-151页 |
| ·本章小结 | 第151-152页 |
| 结论 | 第152-154页 |
| 参考文献 | 第154-165页 |
| 附录 | 第165-176页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第176-178页 |
| 致谢 | 第178-180页 |
| 个人简历 | 第180页 |
