| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-15页 |
| ·研究背景 | 第8-12页 |
| ·程序化交易发展背景 | 第8页 |
| ·美国程序化交易发展历史 | 第8-11页 |
| ·我国金融市场的发展 | 第11页 |
| ·我国金融、财会信息化领域的发展现状 | 第11-12页 |
| ·研究目的和研究意义 | 第12页 |
| ·研究方法和研究框架 | 第12-13页 |
| ·创新点和不足 | 第13-15页 |
| 第2章 理论基础 | 第15-18页 |
| ·金融创新理论 | 第15页 |
| ·市场非有效性理论 | 第15-16页 |
| ·监管理论 | 第16-18页 |
| 第3章 开发我国股票市场程序化交易的可行性研究 | 第18-28页 |
| ·我国股票交易市场发展和现状 | 第18-20页 |
| ·市场环境 | 第18-19页 |
| ·技术支持 | 第19-20页 |
| ·开发真正的程序化交易系统所需要的配套措施 | 第20-28页 |
| ·程序化交易资格 | 第20-22页 |
| ·程序化交易界定 | 第22-25页 |
| ·ETFs基金和程序化交易 | 第25-28页 |
| 第4章 适合我国股票市场的程序化交易系统的选择 | 第28-39页 |
| ·开发适合我国股票市场的程序化交易 | 第28-33页 |
| ·相关概念 | 第28页 |
| ·我们到底需要开发什么样的程序化交易 | 第28-32页 |
| ·开发我国股票市场程序化交易的特殊性 | 第32-33页 |
| ·我国股票市场程序化交易模型的构建 | 第33-39页 |
| ·概念和假设 | 第33-35页 |
| ·分配模型 | 第35-37页 |
| ·定价模型 | 第37页 |
| ·最优解问题 | 第37-38页 |
| ·模型的不完善 | 第38-39页 |
| 第5章 标准化金融数据元在程序化交易中的作用 | 第39-44页 |
| ·相关概念 | 第39页 |
| ·标准化金融数据元诞生的意义 | 第39-40页 |
| ·在标准化的金融数据元基础上如何发展我国的程序化交易 | 第40-43页 |
| ·影响程序化交易发展的因素是什么? | 第40-41页 |
| ·中国程序化发展遇到的主要问题 | 第41-42页 |
| ·金融数据元标准化为程序化发展提供了新的契机 | 第42-43页 |
| ·结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47页 |